EURUSD: Евро, анализ движения и «Особенности национальной торговли евробаксом: Тренды, контртренды, усы, лапы и хвосты»

Статья навеяна многочисленными вопросами, которые предсказуемо возникают во время повышения волатильности инструмента. Немного предыстории. Вернее её «аналитическая часть».
 
Основная, предшествующая текущему снижению курса EURUSD, «техническая карта» движения, была опубликована две (торговые) недели назад, 12 октября 2015 года. В обзоре были даны два графика – первый с обозначением уровней и диапазонов, на втором показано распределение вероятностей движения. Для проведения экспертизы был взят дневной таймфрейм, который принято считать «среднесрочным» временным периодом.
 
EURUSD, дневной таймфрейм (график за 12 октября):




EURUSD, дневной таймфрейм. Распределение вероятностей движения (график за 12 октября):

 
 
Графики традиционно сопровождались описанием:
Цитата из обзора за 12 октября 2015 года:
 
«Среднесрочная консолидация курса EURUSD в диапазоне: 1.1130 – 1.1400 не изменила «техническую карту» движения: Курс EURUSD «зажат» между сильными кластерными диапазонами, а распределение вероятностей относительно ключевого уровня сопротивления: 1.2555, указывают на сохраняющийся потенциал дальнейшего снижения.
 
Оценивать среднесрочные перспективы движения курса следует относительно кластерных диапазонов, которые выражены: Уровнями сопротивления в диапазоне: 1.1535 – 1.1665 и уровнями поддержки в диапазоне: 1.1000 – 1.0835.
 
Пробой ключевой поддержки на уровне: 1.1035 и снижение курса в диапазон: 1.1000 – 1.0835 существенно увеличит вероятность развития среднесрочной фазы снижения курса к уровням: 1.0625, 1.0325 и далее к уровням в диапазоне: 0.9900 – 0.9545.
 
В случае повторного тестирования уровней в диапазоне: 1.1535 – 1.1665, и консолидации выше уровня: 1.1665, следует рассмотреть вероятности дальнейшего роста курса европейской валюты к уровням в плотной кластерной зоне сопротивления: 1.1850 – 1.2000».
Источник: medelle-finance.com/ru/analytics/technical_analysis/?news_id=1893#ixzz3paJ7oya3
 
***
Идем далее, а именно «торговая часть». Вернее, то, что может служить для создания «торгового плана» и/или понимания структуры движения.
 
 
Здесь так же будет цитата моего комментария на вопрос о «целесообразности покупки евро с целями 1.1535-1.1665, 1.1850», за 22 октября (имена/явки указывать не будем), ответ был достаточно развернутым, поэтому копирую:
 
 
«Давайте порассуждаем с точки зрения некой логической последовательности действий. Раз речь идет о «есть ли смысл покупать?». Рост евро от уровня: 1.0460 реализуется в рамках сценария коррекции. Т.е. на основании этого логично предположить, что после завершения коррекции, евро снова будет дешеветь. Минимальные целевые уровни коррекции уже отработаны (см.график). Следовательно, в рамках этого сценария, логичнее всего искать уровни для шорта. Ибо возможный рост евро и ре-тест локального максимума: 1.1713 будет в виде «бонуса». Ключевой уровень (сопротивление) ограничивает коррекционный сценарий определенным диапазоном: минимум импульса (1.0460) — ключевое сопротивление (1.2555, если точнее то сейчас 1.2485).
 
 
 
 
Условно, торговые стратегии можно разделить на две основные категории — трендовые (торговля в направлении тренда) и контр трендовые (торговля против существующей тенденции). Если вы предполагаете покупку евро, то этот трейд относится к категории контр трендовых. Есть ли смысл на данный момент в реализации контр трендовой стратегии? — однозначно нет. Потому что коррекция выполнила свои минимальные требования (и перевыполнила). Более логичным было бы выстраивать позиции по тренду (от коррекции, в направлении предыдущего импульса).
 


Именно этот сценарий в обзоре и был озвучен. Что, в общем, не отменяет некой вероятности новой фазы роста — на графике распределения вероятностей этот диапазон отмечен как: 1.1713 — 1.2555. Но данный диапазон больше интересен ни как цели для лонгов, а как уровни для выстраивания трейда по шорту. Остается только рассчитать рисковые значения для набора коротких позиций с уровнем отмены сценария 1.2555. Но это уже зависит от используемого торгового метода. Так же важно учитывать волатильность фрейма, но это относится к расчету и распределению лимитов опять же в рамках торгового метода».
 
***
Тут нужно понять, что данные рассуждения строятся на основании элементарной логики, которая применяется при использовании стратегии торговли по тренду (от коррекции), а так же в рамках рассматриваемого фрейма, на котором эта коррекция развивается.
 
 
Если рассматривать «целесообразность покупки евро с целями 1.1535-1.1665, 1.1850», то тут нужно определиться с важным моментом – какой фрейм использовать как основной для построения торгового плана. Дневной фрейм для этого не подходит, причины мы рассмотрели выше (коррекционное движение достигло минимальных целей, что подразумевает поиск уровней для коротких позиций). Если использовать график меньшего, 4-х часового фрейма (4Н), то ситуация несколько меняется:
 
 
График EURUSD, 4-х часовой фрейм. Распределение вероятностей движения (упрощенный вид):
 
 
 
Анализируя график 4-х часового фрейма, выделим несколько основных моментов:
  1. Развитие импульсной фазы нисходящего движения, которая началась от уровня: 1.1495
  2. Ключевое сопротивление, которое находится на уровне: 1.1300
  3. Распределение вероятностей относительно ключевого уровня: 1.1300, указывает на сохраняющийся потенциал нисходящего движения. Это означает, что до тех пор, пока курс валютной пары EURUSD ниже уровня: 1.1300, сохраняется большая вероятность дальнейшего снижения.
 
Таким образом, если составлять торговый план с использованием контртрендовой методики, то целевые уровни такого трейда будут находиться ниже ключевого сопротивления: 1.1300. А составление торгового плана с использованием трендовой методики, по понятным причинам, подразумевает поиск уровней для коротких позиций.
 
 
Резюмируя все вышесказанное о «целесообразности покупки евро с целями 1.1535-1.1665, 1.1850», можно сделать вывод – целесообразность покупки евро с целями: 1.1535-1.1665, 1.1850 следует рассматривать только в том случае, если курс евро сможет консолидироваться выше уровня 1.1300. В этом случае существенно увеличится вероятность отработки «бонусных уровней», которые находятся в диапазоне: 1.1535 – 1.1665 и в «диапазоне возможного продолжения коррекции» на графике дневного фрейма: 1.1713 – 1.2555.


Попутных всем трендов!


*При копировании статьи ссылка на источник обязательна — Источник: medelle-finance.com/blog/blog/birzevoj_dozor/1258.html



Комментарии (0)

свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
© 2015 Medelle Finance