Medelle Advisers: Where there's a will there's a way - Где есть желание - есть путь

(UPDATE!) Продолжая тему «синхронизации человеческого фактора с невидимой рукой рынка», начало которой было положено в комментариях к этой теме (ссылка), мы открыли торговый счет, который максимально «синхронизирован», по обсуждаемым ранее «техническим условиям».   
 
Вторая неделя: 14 — 18 октября


 
Депозит: 10 000 USD


Детализированный отчет за неделю:

 

 


Детализированный отчет с 7 по 18 октября:

 





Доходность второй недели: 2.35%
Доходность с 7 по 18 октября: 5.28%

 
Средняя продолжительность одной сделки: 90 – 120 минут
 
Торговые инструменты:


EURUSD, волатильность пары в течении недели – 1.73%

GBPUSD, волатильность пары в течении недели – 2.11%

USDCHF, волатильность пары в течении недели – 1.90%

AUDUSD, волатильность пары в течении недели – 2.62%

USDJPY, волатильность пары в течении недели – 1.50%

AUDJPY, волатильность пары в течении недели – 2.15%
 
 
Депозит: 244 442 USD
Вторая неделя: с 14 по 18 октября — торговые операции не проводились.
---------------------------------------------------------------------




Первая неделя: 7 — 11 октября
 
Депозит: 10 000 USD
Детализированный отчет:

 

 
Доходность первой недели: 2.9%
Средняя продолжительность одной сделки: 60 – 75 минут
 
 
 
В качестве альтернативы, для сравнительного анализа, мы открыли второй торговый счет, сохранив прежние  «технические условия», но изменив параметр «размер инвестиционного капитала».
 
Депозит: 244 442 USD
 
Детализированный отчет:

 

 
Доходность первой недели (4 дня): 1,7%
 
Средняя продолжительность одной сделки: ~ 200 минут
 
 
Торговые инструменты:
EURUSD, волатильность пары в течении недели – 0.92%
GBPUSD, волатильность пары в течении недели – 1.32%
USDCHF, волатильность пары в течении недели – 1.30%
AUDUSD, волатильность пары в течении недели – 1.05%
USDJPY, волатильность пары в течении недели – 2.1%
EURJPY, волатильность пары в течении недели – 1.91%
USDCAD, волатильность пары в течении недели – 1.24%
 
 
*Управление счетом ведется исключительно по авторской торговой системе «Medelle Advisers», которая не обсуждается.
**Отчет публикуется раз в неделю, в пятницу вечером или в субботу.

Всех Благ!

Комментарии (197)

свернуть / развернуть
+
Патриция спасибо за то что не оставили мою просьбу без внимания. Я сразу приступил к сравнению статистики. Слегка удивил начальный размер второго депозита, в цифры заложен какой то смысл? Сейчас у меня уже скопилось сотня вопросов которые мне пока не могу четко сформулировать, поэтому продолжу анализировать ваши данные, может быть получится составить список вопросов. Доходность по счету ожидал большую, хотя сам я на неделе потерял еще около 400 долларов. Скоро ваш счет открытый по моей просьбе совсем перестанет соответствовать «техническим условиям».
+
Патриция спасибо...
------------------------


Да пока не за что, был бы толк от затеи =)


Слегка удивил начальный размер второго депозита, в цифры заложен какой то смысл?
--------------------------------------------------


Сразу скажу =) Не с того «параметра» начали анализировать. Не стоит вкладывать сакральный смысл в эти цифры — теряете время.


Сейчас у меня уже скопилось сотня вопросов....
-----------------------------------------------------


Задавая вопросы старайтесь использовать принцип Парето — «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата» =) Из «сотни вопросов» в лучшем случае 20% будут «синхронизированы» с «нашей темой», остальные 80% вопросов с вероятностью 100% будут относиться к «околорыночным декорациям» =) К тому же вряд ли я отвечу на сотни вопросов, поэтому оставляю за собой право выбора — на какие вопросы отвечать.


Доходность по счету ожидал большую...
------------------------------------------------


Вполне ожидаемая реакция =) В «примере», который Вы просили привести, максимально «синхронизированы» не только Ваши «технические условия», но так же учтен уровень вашего опыта в торговле. А это значит, что при составлении торгового плана были использованы минимальные рисковые значения.


Если Вам нужно маппет-шоу, с дикой доходностью, которая априори включает в себя высокие значения риска, то Вы обратились не по адресу. Мы не практикуем гейминг и лудоманство, и, если у вас есть «доступ» к калькулятору, Вам не сложно будет «вычислить» вероятную годовую доходность, которую преполагает данный стиль управления капиталом.


Так же не стоит забывать, что это итоги первой торговой недели, и если заметили, в список инструментов дополнен параметром — недельная волатильность. Полагаю соединить доходность и волатильность труда не составит? Впрочем это не единственный параметр влияющий на результа торговли, есть и другие, но о них судя по «направлению» Ваших мыслей — ещё говорить рано =)


я на неделе потерял еще около 400 долларов
---------------------------------------------------


За какое количество сделок?

+
Я дважды лоханулся на евробаксе, думал что плохие новости из США пойдут на пользу евро. 
Как-то сложно с вами вести диалог, иногда не понимаю где вы шутите и где серьезны. Фильтрацию вопросов по принципу Парето пока провести не получается, я запутался и не понимаю какие вопросы должны войти в 20%, я считаю что они все по нашей теме. 
 
+
Я дважды лоханулся на евробаксе...
-------------------------------------------



Ну не «лоханулся», а, например, — «ошибся», и не «на евробаксе», а с расчетом торговых рисков. Т.е. на месте «евробакса», мог быть любой другой инструмент, с тем же «исходом».


И давайте договоримся, что Вы не будете «на ровном месте» вводить свою психику в состояние «эмоциональной инфляции», оценивая свои действия в негативных выражениях, тем самым заякоряя своё сознание на ненужных (для развития) моментах. В дестве, когда у меня что-либо не получалось, отец, ненавязчиво рассказывал старый анекдот =), мне кажется для Вас он будет «фтему»:


— Сэр, в чем секрет успеха?

— Правильные решения.

— И как же вы принимаете правильные решения?

— Опыт.

— А как вы получаете этот самый опыт?

— Неправильные решения.
***


… думал что плохие новости из США пойдут на пользу евро.
--------------------------------------------------------------


Понятие «новости» достаточно «широкое» =) Если Вы имеете отношение к СМИ, и Вам нужно об этом «бла-бла-бла» каждый день, то наверное это понятие для Вас имеет «особый смысл». Тут фильтрация новостного потока особого значения не имеет. Но, если Вы на новость, готовы ставить свои деньги, это имеет под собой несколько другие последствия =)


Информация на которую имеет смысл ставить деньги — достаточно редко публикуется, и весь «новостной поток» из зомбоящиков, так же имеет смысл «фильтровать» через принцип Парето, правило 20/80 здесь так же работает. Можно даже «расширить» это «правило» и использовать его «модификацию», которую разработал в 50-х годах Иосиф Мозес Юран — «Принцип немногого, имеющего решающее значение». Эта как раз та «стратегия финрегуляторов», которую я описала фразой — «Один шаг к микрофону — одно слово — одна цифра — и… мир уже другой». Т.е. ключевым фактором является КАЧЕСТВО информации.


Если Вы не в состоянии оценить КАЧЕСТВО новости, а принятие решения зависит исключительно от бла-бла-бла говоряших голов из зомбоящика, то Вы не имеете адекватного представления о происходящем, потому что:

а) бОльшая часть говорящих голов, не то что не торгует, но и в глаза ни разу не видела торговый терминал.
б) Та же самая информация, которую вчера говорящие головы трактовали как «негативную», на следующий день подается как «позитивная».
в) 80% новостей идут в эфир для того чтобы заполнить паузу между рекламой стирального порошка и майонеза =)


Оставшиеся 20% новостей, если Вы трейдер, Вам нужно «отфильтровать» по сегментам рынка, актуальности, адекватности, значимости, и… степени воздействия, ответ на который, ДО публикации «новости», заложен в «технической карте движения актива». И здесь опять действует принцип Парето =) Если Вы на обработку информации тратите 80% времени, то на принятие решния у Вас остается всего лишь 20% времени, а если Вы немного тормознёте, засомневаетесь, то Вы упустите и это время, что автоматически уменьшает шансы реализовать «информационное приемущество».


Честно признаюсь, не хочется Вам по этому «предмету» читать целую лекцию. Вы писали что три года практикуете торговлю, за этот срок уже можно было разобраться в таких «понятиях».


Как-то сложно с вами вести диалог, иногда не понимаю где вы шутите и где серьезны.
-------------------------------------------------------------------


Это так же не тот «параметр» на который стоит «заморачиваться» — теряете время =)



я запутался и не понимаю какие вопросы должны войти в 20%, я считаю что они все по нашей теме.
------------------------------------------------------------------



Не торопитесь, «соберите мысли», отфильтруйте. Иначе вопросы начну задавать я, а это чревато «последствиями...»  =)


Успехов, и профитов само собой!
+
P.S. Сорри за многобукв =)
+
Согласен на лекцию. Остальную информацию надо «переварить». Патриция вы меня сна лишаете, так и не нашел критерий отбора вопросов по принципу 20/80. Но мне нравится, то что вы пишете. По вопросу доходности готов поспорить.
+
Патриция вы меня сна лишаете....
----------------------------------------


Давайте на сегодня (и ближайшее время) распределим обязанности =)

Вы идете спокойно спать:






Ну а я немного поработаю:







Всех Благ!
+
Согласен на лекцию.
--------------------------------


Я не согласна =)



… так и не нашел критерий отбора вопросов по принципу 20/80.
----------------------------------------------------------------------

 Вы не торопитесь. Выпишите все вопросы на листочек, а затем вычеркивайте наименее важные =)



По вопросу доходности готов поспорить.
-----------------------------------------------------


Мы уже с Вами вроде договорились, что споры «отнимают драгоценное время». Вы просили «пример», Вам его предоставили. Если есть что «оспаривать» — покажите пример =)


Если убрать всю «романтическую шелуху», то трейдинг это просто работа, порою нудная и скучная до жути. И если Вам кажется, что вложив три рубля можно заработать за пару сделок лям — я Вас разубеждать не буду. Делайте ставки, играйте, пытайте, так сказать, счастье. Расслабтесь и получайте удовольствие. И не говорите никому, что Вы «зашли в тупик», в казино нельзя «зайти в тупик», можно или выиграть или роиграть, при этом попить вкусного шампика и провести вечер в кругу таких же «друзей».


Повышая процент доходности, повышются проценты риска. Это не проблема, при условии что на депо ещё есть «воздух» (деньги) в неограниченном количестве. Ваши «технические условия» имеют ограниченный запас «воздуха», и чтобы «плыть дальше», его имеет смысл «экономить». Если Вы научитесь правильно распределять «воздух», то со временем научитесь его накапливать, т.е получать профит из которого сможете далее генерить «воздух».


Судя по Вашим же данным за сентябрь/октябрь Вы уже потеряли 3,4К, а это треть «запасов воздуха», при этом Вы готовы «поспорить о доходности». Может Вам уже достаточно информации и «пример» уже не нужен? =)

+
Пример мне нужен. Я еще даже вопросы не задал, вы меня своим правилом 20/80 в тупик загнали. По поводу доходности я думаю, что если есть работающая торговая система, то можно зарабатывать больше чем в вашем примере. У меня такой системы пока нет, у вас есть, значит если она работает то вы в ней уверены и спокойно можете повысить риски. Разве не так? 
+
По поводу доходности я думаю, что если есть работающая торговая система, то можно зарабатывать больше чем в вашем примере.
-------------------------------------------------------------------


А зачем?
Если Вы не забыли, депозит открывался у вашего «брокера», и список инструментов, как и их волатильность, не подразумевали какого-либо вмешательства в ранее составленный торговый план. Другого способа «синхронизировать» Вас с рынком нет.


значит если она работает то вы в ней уверены и спокойно можете повысить риски. Разве не так? 
--------------------------------------------------------------------


Я не знаю какие фантазии Вы вкладываете в слова «работающая торговая система», но в моих понятиях, работающая, эта та система которая находится в «оптимальной точке баланса», в которой синхронизированны ВСЕ параметры системы. Вы, я, любой торгующий — так же являемся «параметром системы», и если у Вас «волатильность мысли» выше волатильности торгового инструмента, то шансы расстаться с «честно нажитым непосильным трудом» увеличиваются.


В догонку два вопроса:

Вы зачем пришли в этот «бизнес»?
Сколько лет планируете заниматься трейдингом?
+
Я пришел в этот «бизнес», чтобы заработать денег. А вы разве по другой причине? Сколько лет зависит от заработка. Если его будет хватать на жизнь, то я уйду с наемной работы и буду заниматься только трейдингом. 
+
Доктор, я Вас не знаю, и мне сложно судить, о «стартовых условиях» с которыми Вы «вошли в бизнес». Я сейчас не имею ввиду размер депозита с которым мы пытамеся «синхронизироваться». Однако выскажу свое мнение: Решение вложить часть капитала в спекуляции и инвестиции вполне нормальное, но только в случае наличия УЖЕ заработанных денег. Я пишу сейчас о той сумме, которая «освобождена» от Ваших личных «житейских факторов». Психологически такую сумму легче торговать и Вы уменьшаяете значительно «эмоциональное вмешательство» в ход торговли.


Поэтому, Ваши слова «хватать на жизнь», мягко говоря ошибочны. Вам уже сейчас должно «хватать на жизнь», чтобы иметь возможность СПОКОЙНО заниматься инвестициями, либо спекуляциями. Если говорить ещё проще, то Вы, ДО того как приняли решение заниматься трейдингом, должны  обеспечить себя «на жизнь». Данный момент важен, и он естественно индивидульный. Если мне, для поддержания «удобного» для меня уровня жизни необходимо 5К зелени в неделю, то другому человеку возможно хватит и 500 долларов, а третьему эти 5К хватит только на день. Понимаете? И пока Вы не вычислите этот «уровень спокойствия», Вы создаете лишнюю нагрузку на свою психику, пытаясь добиться «эпической доходности» от трейдинга, которая порешает все Ваши «проблемы». На рынок нельзя нести проблемы, эмоции, комплексы итд, если Вы там хотите добиться успеха.


Только не нужно воспринимать мои слова извращенно =) Вы можете «пытать судьбу» и реализовать свое желание «жить с доходов от трейдинга», но если у вас нет «подушки безопасности», на случай непредвиденных обстоятельств, Вы обречены принести проблемы/хотелки =  страх/жадность в «торговый бизнес».


Учитывая свой жизненный опыт могу сказать что минимальная «подушка безопасности» должна быть расчитана с учетом минимум хотя бы квартала. Т.е. для поддержания привычного уровня жизни в течении 3х месяцев в случае форсмажора, у вас должна быть «неприкасаемая» сумма, потому что в течении квартала, ситуация может «выправиться», либо Вы найдете альтернативу получения, адекватного потребностям, дохода. В моем случае это 60К зелени, сколько в Вашем лично случае — предстоит посчитать Вам. Всё что выше этой суммы, можно ПОПЫТАТЬСЯ использовать в качестве дополнительного дохода от спекуляций или инвестиций.


Написанные выше «многобукв» это оптимальное решение, поэтому, если Вы игнорируете такого рода вопросы, то долны отчетливо понимать и ПРИНИМАТЬ риски связанные с торговой деятельностью.


Надеюсь что эта инфа Вам будет хоть чем то полезна, хотя понимаю что «нефкассу» на фоне Ваших «хотелок».

Успехов!
+
В который раз убеждаюсь в ценности нашего диалога. Специально взял пару дней для проведения «ревизии» в своих финансах. Расчеты производил по вашей «схеме» и оказывается я могу увеличить свой депозит спокойно до 15 тысяч долларов. При этом у меня останется «подушка безопасности» примерно на полгода, на тот случай если я потеряю доход. Я был в шаге от решения вложить все мои средства в трейдинг, теперь я на это смотрю иначе. Спасибо вам, дурь умеете выбивать.
+
я могу увеличить свой депозит спокойно до 15 тысяч долларов.
--------------------------------------------------------------



На Вашем месте я бы с 15К не торопилась. Не обижайтесь, плиз, но, на мой взгляд, Вам пока больше интересен гейминг, и пока Вы от этого состояния не освободитесь, увеличение депозита не принесет ожидаемой пользы. Вы не берете во внимание вероятность нулевой, либо отрицательной доходности месяца. Ведь такую вероятность исключать нельзя. И у Вас терпения не хватит спойкойно работать ожидая квартальных, либо годовых результатов.


До начала публикаций «примера», опыт подсказал «куда» в итоге, с большой вероятностью, «вырулит» тема разговора. Поэтому цифры альтернативного счета, были опубликованы с опережением =) И я всё-таки надеюсь, что Вы сможете самостоятельно уловить не просто разницу в цифрах, но разницу между геймингом и работой. Если этих цифр недостаточно, при желании могу дать Вам лично статистику на счетах от 1 до 5 мио зелени.


дурь умеете выбивать.
-----------------------------

Дурь бывает здоровой и нездоровой. Закидывать в топку рынка весь свой каптал — дурь нездоровая… =)
+
Что-то я вот вас почитал и пришел к выводу что трейдер это человек размахивающий кайлом 24 часа в сутки и не факт что вообще получится заработать. Других послушаешь и там срубил и сям наварил, тут идея там индикатор или информация. У вас же тоже такие есть, я читал обзор по DDD, он что по другой торговой системе написан и с моим депозитом в такие идеи лучше не лезть? Насчет статистики от 1 до 5 миллионов, боюсь она меня совсем из колеи вышибет, но если все таки решусь, как и куда обращаться? 
+
Что-то я вот вас почитал и пришел к выводу что трейдер это человек размахивающий кайлом 24 часа в сутки
---------------------------------------------------------


Можно и так сказать ))))))) Бывают сложные дни (и даже недели), когда устаешь морально и физически.


и не факт что вообще получится заработать.
---------------------------------------------------


Ну вот как раз об этом я пыталась Вам сказать ранее. Если нет четкой рабочей торговой системы и опыт торговли не большой, шанс нарваться на месяца с нулевой или отрицательной доходностью, существенно увеличивается. Однако всё дело в цифрах, если отрицательная доходность за месяц: — 1%, то вполне вероятно что торговой системе нужна просто оптимизация, если отрицательная дохожность за месяц: — 50%, то надо валить с рынка, и начинать всё заново.


Других послушаешь и там срубил и сям наварил, тут идея там индикатор или информация.
-----------------------------------------------------------


Ну так может Вам к ним надо с вопросами? Пример пусть покажут, заодно и стейтмент =) Рассказывать мегапрофитные истории про левую сторону графика очень популярно в околорыночной среде. Для этого даже кнопки в терминалах жать не надо, и ужтем более «размахивать кайлом 24 часа в сутки» =)


У вас же тоже такие есть, я читал обзор по DDD, он что по другой торговой системе написан и с моим депозитом в такие идеи лучше не лезть?
----------------------------------------------------------------


Вы путаете теплое с мягким. Нахождение идеи и реализация торгового плана по активу — это две большие разницы. Я нахожу интересные МНЕ идеи, и могу ожидать годами, когда они выстрелят. А Вы разве готовы ждать год, полгода (иногда больше)? Что касается DDD, то мартовский обзор был дан на последней фазе коррекции:

(из обзора)
"… Тем не менее, учитывая долгосрочный сценарий роста акций компании, а так же уровни поддержки долгосрочных фреймов, диапазон 30.00 – 20.00 $$ за акцию можно считать диапазоном стратегических покупок, от которого крупные участники рынка набирают позиции."


Т.е если бы Вы купили 100 акций за 2.9К (по 29 баксов), то на сегодняшний день Ваши акции стоят 5.67К. Но для этого надо было с марта держать и при случае докупать бумагу на ключевых уровнях обязательно учитывая «техническое поведение Цены».

На счет «лезть или не лезть» с Вашим депозитом, опять таки всё упирается в расчеты рисков. Технически Вам, имея 15К, влезть было можно, но я почему то сомневаюсь, что Вы при этом с марта по октябрь сидели бы ровно, ничего не трогая. Идей на рынке много, в день на листе по 30 бумаг, а тут одна и Вы… жаждущий побыстрей срубить миллионы… =)


Насчет статистики от 1 до 5 миллионов, боюсь она меня совсем из колеи вышибет, но если все таки решусь, как и куда обращаться?
-----------------------------------------------------------


Ну если решитесь, то пишите на: advisers@medelle-finance.com. Только плиз без философских вопросов, это рабочий ящик.


+
Если бы мне объяснили что нужно сидеть и не рыпаться, то я ничего бы не трогал до октября или сколько надо. Этот материал у меня сохранен, и я его периодически перечитываю. Получается что если бы я тогда купил акций DDD на 30 тысяч, то сейчас мог бы продать их почти за 60К. 
+
Если бы мне объяснили что нужно сидеть и не рыпаться, то я ничего бы не трогал до октября или сколько надо.
----------------------------------------------------------------------


Ну да, это Вы сейчас весь такой «покладистый», постфактум. Полагаю, что в моменты коррекций (даже незначительных), особенно на фоне каких-либо негативных новостных вбросов, Ваше мнение изменялось бы на каждом центе движения бумаги.


Получается что если бы я тогда купил акций DDD на 30 тысяч, то сейчас мог бы продать их почти за 60К.
----------------------------------------------------------------


 Да, так получается, считать Вы умеете. Однако не стоит  увлекаться левой стороной графика. Она конечно несет информацию, но ничего не плюсует к вашему личному капиталу. Американский фондовый рынок настолько широк, что не испытывает недостатка в торговых идеях.
+
Если вы подумали что я сейчас хочу влезть в эту акцию, то вы ошибаетесь. Но скачать что я жалею что не влез это ни сказать ничего. Мне эта ваша идея изначально понравилась, но у меня нет счета для торговли на американском рынке. Да и валюты я как-то больше понимаю и «покладистым» могу быть, если мне нормально объяснят.
+
Доктор, я не думаю, я пишу! =)

И честно признаюсь, что мне нет никакого дела до Вашей «покладистости» (или как там правильно по-русски) =) А всё потому, что я не мыслю в понятиях — «сидеть и не рыпаться»… т.е я не могу эти слова прировнять к слову «объяснения». Уж извините =)
+
Добрый день!
Такое впечатление, что Вы упорно не хотите понять то, что Патриция пытается Вам донести с самого начала.
Работа(именно работа, а не игра) на финансовом рынке — это кропотливый труд, направленный на постепенный прирост стартового капитала. И чем меньше стартовый капитал, тем жестче условия/параметры торговой системы...
Прошла всего лишь неделя, а Вы уже пытаетесь сделать выводы о доходности и начинаете делить шкуру не убитого медведя...

"… как без труда и хитрости… карманы ближнему вывернуть и вытрясти..."© (В.Маяковский) — это точно не относится к «примеру» торговой системы, предложенной Вам Патрицией
+
А что слово «работа» исключает понятие «более высокая доходность»? Может быть я и тороплюсь с выводами, но лучше их делать пока есть возможность. Патриция написала что в любой момент может прекратить публикацию отчета и я не уверен что у меня получится ее уговорить второй раз. 
+
Я не могу оценить данный «проект», используя Ваш «метод» — доходный он или убыточный, можно было бы больше заработать или меньше, т.к. он («проект») существует ничтожное малое количество времени. Доходность той или иной торговой системы проверяется временем, и это не неделя и даже не месяц… А Вы уже пытаетесь сделать«выводы»… Если вы нацелены на долгосрочную работу и планомерный прирост своего первоначального капитала — наберитесь терпения, а если Ваш принцип торговли — попытаться за раз срубить бабла, то осмелюсь предположить, что Вы обратились не по адресу…
+
День добрый!

Сами по себе слова «работа» и «более высокая доходность» ничего не исключают, однако фокусировка на последнем здорово ослажняет первое -)). Это таки факт -))).
Скорость прихода к выводам — лишь один из важных элементов стратегии, более важный — качество этих выводов. Торопиться в этом не стОит, поскольку права их (выводы) делать Вас не может лишить НИКТО кроме Вас самих.
Патриция, разумеется, может прекратить публикацию в любой момент, поскольку НЕОБХОДИМУЮ Вам информацию Вам уже представила. Вам кажется, что нет? Не торопитесь с выводами и их качество может измениться -)) 
+
Прошу прощения, если вмешиваюсь в диалог, однако имея сходный с Доктором Энди срок работы на фин.рынке, и преодолевая различные «тупики» в подходе к трейдингу, не могу оставаться безучастным.
Откровенно говоря, в первый момент знакомства с представленной информацией поймал себя на некотором разочаровании, поскольку глаза искали перечень сделок с соответствующими подробностями...
Но поразмышляв, я таки пришел к пониманию посыла автора. В отчете присутствует исключительно та информация, которая действительна необходима трейдеру, теряющему более 5% от депо на двух сделках. Ничего иного для обретения «нового витка» в трейдинге и не требуется. Браво, Патриция! На мой взгляд, пример исчерпывающий, решающий задачу как примера, так и основного фильтра для вопросов.
Теперь без сомнений в полку трейдеров случится пополнение -))).
+
А она сразу сказала что не будет описывать перечень сделок, сославшись на нехватку времени. Мне недостаточно информации для «обретения», если вам хватило, рад за вас. Между прочим еще даже месяц не прошел, может в итоге там получится хуже результат чем у меня.
+
Возможно я был невнимателен относительно перечня сделок -).
Но важно не это, важно то, что представленной информации, поверьте, достаточно и Вам, доктор.
Результат не живет «сам по себе»,  поэтому пускаясь в расуждения о результирующей доходности, на мой взгляд,  Вы ступаете на ложный путь.
В каждом процессе существуют причины и следствия. Результат — следствие...
+
Перечень сделок без графика с сетапом, будет просто набором цифр. Информации — ноль, а место занимает много. =)
+
Не принимайте близко к сердцу, Патриция! Это дает о себе знать моя слабость к ребусам -)))
+
Разрешите присоединиться к вашему обсуждению?
Сразу перейду к делу (вопросам), правда не уверен, насколько они будут корректны из-за моей не регулярной торговли, а в следствии этого медленного процесса приобретения опыта.
Вопросы старался формулировать так, чтобы ответы на них были простыми. Надеюсь, вопросы не относятся к авторской торговой системе, которая не обсуждается, на такие можно не отвечать :).

В основном речь идёт про 1-й депозит ($10000):
  1. Какой максимальный размер риска в каждой сделке (в долларах)?
  2. Какой максимальный размер лота по одному торгуемому инструменту?
  3. Какое максимальное количество сделок может быть одновременно открыто по разным инструментом?
  4. Какой критерий закрытия прибыльной сделки: выставленный сразу при открытии тейк-профит, скользящий стоп или что-то другое?
  5. Какой критерий закрытия убыточной сделки: выставленный при открытии стоп-лосс или что-то другое?
  6. Выполняется ли закрытие сделок по истечении некоторого времени, если ожидаемый сценарий поведения цены не был реализован?
  7. Учитывается фундаментальный фон при торговле с таким размером депозита? Или только технический анализ?
  8. Является ли основной причиной более высокого profit factor, при торговле на 2-м счету, его размер? То есть, то что депозит в 24 раза больше, позволяет уменьшить количество убыточных сделок.
Надеюсь, вопросов получилось не очень много. У меня конечно же ещё есть, но их пока оставлю при себе.
+
Вы даже не представляете как я вам благодарен за список вопросов. Часть из них я сам хотел задать, только не смог их так четко сформулировать. Буду ждать ответов вместе с вами. 
+
Ну теперь и я, с Вашего позволения, примкну к ожидающим ответов, поскольку все вопросы кроме 1-3 и 8 имеют самое непосредственное отношение к системе и универсальных ответов не имеют. 
Что касается размеров, то мне встречались разные суждения об их значимости (в разный аспектах бытия), но предположение о зависимости от них профит-фактора меня не на шутку взволновали -)))). 
+
Что-то не торопится с ответами :)
+
Напомню Вам, что именно благодаря Вашей просьбе представить пример, времени на ответы стало существенно меньше. В этой ситуации терпение бы Вас здорово украсило.
+
Спасибо за понимание =)
+
Вопросы старался формулировать так, чтобы ответы на них были простыми.
-----------------------------------------------------------------------


За это отдельное спасибо =)


1. Какой максимальный размер риска в каждой сделке (в долларах)?
2. Какой максимальный размер лота по одному торгуемому инструменту?
3. Какое максимальное количество сделок может быть одновременно открыто по разным инструментом?

-------------------------------------------------------------------




Эти параметры не имеют жестко фиксированных значений и изменяются в зависимости от рыночных условий и технической статистики торгуемого инструмента. Я не могу сейчас объяснить принцип настройки параметров риск менеджмента, т.к. эти параметры и сам принцип их выбора являются неотъемлемой общей торговой методики. Могу лишь отметить, что почти 80% сделок на прошлой неделе были проведены с торговым плечом 1:1.


4. Какой критерий закрытия прибыльной сделки: выставленный сразу при открытии тейк-профит, скользящий стоп или что-то другое?
----------------------------------------------------------------------


Что-то другое =)

Закрытие позиций происходит в тот момент, когда цена достигает целевого уровня определенного торговым сетапом. Без предварительно выставленного отложенного ордера.



5. Какой критерий закрытия убыточной сделки: выставленный при открытии стоп-лосс или что-то другое?
-----------------------------------------------------------------------


Что-то другое =)

Позиции закрываются по заранее принятым значениям риска. Без предварительно выставленных отложенных ордеров.


6. Выполняется ли закрытие сделок по истечении некоторого времени, если ожидаемый сценарий поведения цены не был реализован?
-------------------------------------------------------------------


Нет.

Открытие торговых позиций происходит по заранее составленному торговому плану, который учитывает как положительные ожидания, так и отрицательные. Поэтому фактор времени не играет решающей роли для принятия решений.


7. Учитывается фундаментальный фон при торговле с таким размером депозита? Или только технический анализ?
---------------------------------------------------------------------



Если Вы читаете раздел «Технический взгляд» на сайте, то периодически встречаете в обзорах такой «текст»:

«Хотелось бы напомнить, что новостной событийный поток, обозначенный в обзорах Medelle Advisers™, используется только в качестве указателя «драйверов» движения, которое будет развиваться в рамках «технической карты» рассматриваемого инструмента. Вероятные технические сценарии поведения цены, несут более качественную информацию об активе, чем спекулятивный быстроменяющийся «фундаментальный фон»».


По факту это означает, что мы не используем новостной поток и «технический анализ» в общепринятом понятии. Для этого больше подходит определение «технической экспертизы поведения Цены».


Более менее адекватный стратегический «фундаментальный фон» рассматривался в обзорах «Основных фундаментальных индикаторов, влияющих на формирование курса» (начиная с доллара США, итд), и если Вы с ними ознакомились, Вам будет несложно оценить тайминг событий соотнеся их с размером интересующего Вас депозита.


8. Является ли основной причиной более высокого profit factor, при торговле на 2-м счету, его размер? То есть, то что депозит в 24 раза больше, позволяет уменьшить количество убыточных сделок.
-----------------------------------------------------------------


Депозит, который в 24 раза больше, будет иметь в 24 раза больше возможностей =)


24х кратное преимущество можно реализовывать по-разному. В нашем случае, оно было реализовано в уменьшении относительных значений риска при настройке общих параметров торговой системы. Что в итоге дало сравнительное увеличение абсолютных значений профита. И никоим образом не связано со значением profit factor.  Однако следует отметить, что существующее преимущество можно реализовать и иначе, т.е. таким образом, чтобы оно отражалось именно на значении profit factor. Но в этом случае прирост абсолютных значений профита будет иметь меньшие значения, нежели в первом варианте.

+
За это отдельное спасибо =)
Вам спасибо за ответ. Время ценно, а чужое время, которое тратится на тебя, ценно вдвойне.
Ваш ответ обдумаю, и, наверное, позже напишу свой, очень может быть, что это произойдёт не сегодня.
+
Я тоже благодарен за ответы, правда пока мало что понял. Буду сверять их со статистикой. 
+
Спасибо Патриции. Мы в своей торговле пришли примерно к тому же — понадобилось для этого лет 5 наблюдений и демо-торговли. Уж не знаю, получится ли владея столь ценной информацией от Патриции, осознать ее в полной мере за короткое время. Тем не менее, осилит дорогу идущий...
+
понадобилось для этого лет 5 наблюдений и демо-торговли.
------------------------------------------------------------------


Вот это выдержка! =) 5 лет демо это достаточно долго..(для того чтобы потерять реальный интерес).


осознать ее в полной мере за короткое время.
-------------------------------------------------


Осознать можно и за 1 минуту, только вот опыт накапливать придется обычным способом: делая тысячи и тысячи сделок.

осилит дорогу идущий…
-----------------------------------


Верно. Главное идти в нужном направлении, а то ведь как там у Апостола Павла..  «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» — это он про рынок писал =)


Успехов и профитов само собой!
+
«По факту это означает, что мы не используем новостной поток и „технический анализ“ в общепринятом понятии.» 
>>>

То есть вы хотите сказать что совсем не учитываете данные которые выходят? Ещё я не уверен что правильно понял значение слова «драйвер». Как вы определяете когда он будет?  
+
То есть вы хотите сказать что совсем не учитываете данные которые выходят?
--------------------------------------------------------------


Мы с Вами этот вопрос уже обсуждали. Если Вы не работаете в СМИ, и Вам не надо заполнять паузу между рекламой, учитывать цифры экономической статистики в момент её выхода — у Вас не получится. Потому что для действительно качественной оценки экономического положения той или иной страны, компании или актива, требуется гораздо больше времени и дополнительные «инструменты». Если Вы трейдер у Вас не будет достаточно времени для проведения такой экспертизы.


Как пример, не абстрактный, пара EURUSD:


График из обзора «EURUSD: 14.10.2013 – 18.10.2013», который был опубликован в начале прошлой недели:





И график с теми же уровнями на текущий момент:




Как видите, курс EURUSD, двигался по предполагаемой нами «траектории движения», под которую были составлены краткосрочные (на неделю) торговые планы. На торговом счете в 10К, который Вы используете как «пример», был отыгран и сценарий снижения значений курса в целевую зону коррекции, и сценарий роста курса  в диапазон: 1.3670 — 1.3690.


А теперь возмите этот «отрезок времени» — неделю с 14 октября по 18 октября, и посмотрите объем и направленность «информационного мусора», щедро льющегося из зомбоящиков СМИ. Если Вам этого сравнения будет недостаточно, смело переходите на больший фрейм и посмотрите на объем,  направленность и КАЧЕСТВО информации, например за квартал, или год. Только просьба, копаясь во всем этом, не упускайте из виду «ключевой фильтр»поведение Цены (того или иного, интересующего Вас актива).


Если брать недавние события (спектакль с потолком госдолга и «Shutdown» правительства), то не сложно заметить, что это был «газетный кризис», ибо «блаблабла» «экспертов» из желтой прессы по типу WSJ и прочих, перекочевало в какую то свою, иную от рыночной, параллельную реальность, но с претензией на причастность к рыночным процессам.


Лично я стараюсь «очищать» график актива от подобной шелухи, особенно в моменты когда валютные инструменты являются «фундаментально слепыми». Не менее хороши и «фундаментально слепые» акции, на которые, как Вы надеюсь поняли, не оказывает влияние «новостной поток» и краткосрочные данные.


Ещё я не уверен что правильно понял значение слова «драйвер». Как вы определяете когда он будет?
------------------------------------------------------------


Календарь событий =)
… и оценка настроения публики и маркетмейкеров (расписывать не буду).
+
То есть вы не рекомендуете использовать новости и данные в торговле? Про оценку настроений я бы с удовольствием почитал.
+
То есть вы не рекомендуете использовать новости и данные в торговле?
---------------------------------------------------------------


Специально не отвечала, дожидалась выхода какой-нибудь «фундаменталки» чтобы задать вопрос — Ну и как, получилось «использовать в торговле»? =) Успели провести «экспертизу данных» и применить полученные «цифровые выводы» для обеспечения «информационного приемущества»? =)


А теперь напишу свое мнение...

Уважаемый доктор =) Слово «использовать» предполагает, что Вы четко знаете  каким образом статистические данные или «новостной фон» отразятся на Вашем депозите. Т.е в момент выхода статистики или новости, Вы успеваете рассчитать предположительный гешефт и риски, по тому или иному инструменту. Если Вы успеваете, то я за Вас рада (искренне), и не вправе что-либо рекомендовать Вам «использовать» =)


В том случае если Вы, в момент выхода ньюса или статистики, продолжаете увлеченно играть «в ромашку», пытаясь угадать направление выбранного инструмента, основываясь на «голых» (для Вас), только что вышедших цифрах/информации, либо на выводах новостных «девочек двухминуток» (работа которых заключается в том, чтобы озвучить цифры и мнение какой-нибудь, как правило первой попавшейся, «головы из ящика»), то я за Вас порадоваться не могу. И если не рекомендую, то советую, слегка отстраненно (без позиций) поразмышлять над тем, что, собственно, «двигает рынки».


Если Вы думаете, что Ваш брокер, перед выходом какого-нить инфовброса, расширяет спреды, пытаясь подражать технике индийского аскета «расширяющего сознание», то Вы ошибаетесь. «Спреды расширяют» деньги, и только они, создавая перед выходом инфовброса, реальные «монетарные этажи», на каждом из которых «трепыхается» рыночная публика любого сорта и «размера». И, если эта публика «безыдейна», все её «финансовые фантазии» (включая фантазии массы «экспертов» из зомбоящика и газет), будет зажата в «условиях и интересах» ключевых маркетмейкеров, того или иного рынка, ибо они видят всегда «оба конца» (спрос/предложение) и строят «этажи (волатильность/курс) таким образом, чтобы сохранять равновесие системы и не допускать „перекосов“. И если всё таки перекос в каком либо инструменте есть, например, предсказуемый исход из евро в швейцарский франк на фоне еврострашилок, маркетмейкеры „поддаются“ настроениям толпы, но при этом они включают в расчеты „невидимые“ в моменте „этажи“ — время. Ну а потом, когда „оптимальная точка баланса“ курса, либо цены, будет найдена, можно включить, „фундаментальный фактор“, в виде „привязки франка к евро“, с четко назначенным диапазоном курса.


Те же самые деньги двигают и другие рынки/сектора/активы. Ведь Цена двигается не потому что конкистадор Рахой, показал язык фрау Меркель на 345-м заседании 20-го съезда китайского меньшинства в Гренландии, и не потому что индикатор „каркандил Вильямса“ запутался в мувингах и не пережил столкновения с 15-ой подволной, развивающейся то ли в „тройке“, то ли в „пятерке, и даже не потому что ключевые финрегуляторы накачивают реальность виртуальным “воздухом», ибо они не спекулянты (кроме BOJ и SNB), а потому что кто-то вошел деньгами или вышел деньгами.


Специально для Вас сделала скриншоты «входов и выходов» деньгами на разных инструментах взятых с разных секторов. Названия убрала, чтобы не портить эффект от созерцания, лишними «оценочными» мыслями. Цифры входов/выходов в активы — в ярдах, именно такие суммы могут двигать Цену. Тайминг так же взят длительный, чтобы смогли «сравнить» влияние новостной шелухи и статистических данных, на длительном отрезке времени. Фрейм — месяц, т.е каждый столбик — 1 месяц. Можно и в неделях и днях было дать, но это для понимания происходящих, действительно рыночных процессов, не важно.

1.



2.



3.




Естественно что все «входы и выходы» денег отражались на цене активов, при этом совсем не важно, о чем жужжали СМИ, ибо их работа развлекать публику, так же не имела ключевого влияния и статистика, потому что на следующий инфовброс она может быть пересмотрена. Всё это, не говорит о том что данные нужны или не нужны, всё упирается в то для чего и каким образом Вы используете эти данные.



Надеюсь смогла донести «мысль»… =)

И сорри за многобукв)))
+
Точнее написать «переахала катком мысли»… Бесконечно благодарен Doktor'у Andi за посты, на которые «побуждают» Вас, Патриция, к написанию таких замечательных комментариев. :-)

З.Ы. Как тут не вспомнить Коэльо с его «Когда я нашел все ответы,
изменились все вопросы.»
+
«Когда я нашел все ответы, изменились все вопросы.»
------------------------------------------------------------

 
и процесс этот бесконечный =)


«Катком» не хотелось… предполагалось что это «детский самокатик»   =) Однако реакция доктора вынуждает сделать «экспертизу и техосмотр мысли» ))))

+
Если под реакцией вы имеете ввиду мое молчание, то оно связано с моей торговой деятельностью. Вчера я попал в мясорубку по USDJPY и влез в евродоллар. Успехами похвастаться не могу. Но есть и положительный сдвиг. Позиции открывал небольшие по размеру поэтому ущерб нанесен скромный. Хотя я его психологически ущербом не воспринимаю. Я думаю что и профитные сделки такого масштаба будут для меня незначительны. Я знаю что у вас есть чем мне возразить, но в моем понимании заработки в этой сфере должны быть значительно выше. Иначе теряется весь смысл. 
+
Я знаю что у вас есть чем мне возразить, но в моем понимании заработки в этой сфере должны быть значительно выше. Иначе теряется весь смысл.
-------------------------------------------------------------


Полагаю публикация «примера» Вам уже не нужна? =)

Возражать я Вам не буду, мне есть на что потратить своё личное время =)

Удачи!
+
Вы неправильно поняли мое сообщение. Прекращать публикацию примера не надо. Может я и не удовлетворен таким профитом, но отметил положительный сдвиг в расчете риска. В пользе примера не сомневайтесь, я многое пересмотрел в своем отношении к трейдингу
+
Доктор, речь не идет о Вашей личной удовлетворенности или ещё каких-либо Ваших личных ментальных «переживаниях» =) Вы хотели «пример» и Вы его получили. Те факторы которые были внесены в «стратегию управления» — включали особенности Вашего брокера, рынка, размера депозита и (самое главное) Вашего опыта. В стратегию управления не были включены Ваши хотелки и фантазии, уж извините.


Если волатильность выбранного Вами торгового инструмента в неделю составляет 1-2%, а волатильность Ваших метальных ожиданий  100%, то Вы можете конечно попробовать реализовать свои ожидания, войдя в рынок на все плечи, и так скать испытать судьбу, но такая «стратегия» обычно применяется в казино и никакого отношения к рынку не имеет.


К тому же Ваши первые вопросы указывали на поиск «стабильных» торговых систем/схем/методов. Однако сейчас Вы пишите только о «малой доходности» и собственных переживаниях по этому поводу. Значит это не тот «пример» и не та «информация» которая была Вам нужна. Поэтому смело можете приступить к поиску других «примеров» результаты которых Вас полностью удовлетворят.


Я знаю возможности используемого мною торгового метода и у меня не было никакого желания Вас чем-то впечатлять, для меня это просто любимая работа =) Поэтому, могу Вам предложить «компенсацию» за «неоправданные ожидания» и перечислить Вам весь заработанный на счете в 10К профит за месяц  =)


Удачи!
+
Спасибо за предложение компенсации, обещаю об этом подумать :) 
Понимаю что раздражаю своими вопросами, но прошу не прекращать публикацию отчетов, тем более они не только мне интересны. 
+
Doktor Andi, иногда не просто вас понять. Приемлемый риск и вменяемые убытки – хорошо. А соответствующая этим значениям прибыль – плохо. Наверное, нужно определиться, что для вас лучше, а что хуже. Над вами нависли Жадность и Жаба. Не справитесь с ними, придет третья Ж… =)) Закон трех «Ж» ни кто не отменял.
Патриция, пользуясь случаем… спасибо за навигатор к лидмашине! =) Знал, конечно, что боинг самолет и умеет летать. Но очень сомневался, что он полетит как ракета. Не скажу сколько в итоге заработал ;) Но $25 на бумагу за пару недель… впечатлило.
+
А что там с боингом было?
Про соотношение рисков и прибыли  я сейчас в очередном тупике нахожусь. Только сейчас дошло к чему в примере был второй счет, который в 24 раза больше. 
+
А что там с боингом было?
-----------------------------------


BeetleJuice имел ввиду торговую идею. Она кстати была опубликована и на основном сайте в начале месяца — BOEING Co. (NYSE: BA)


График из обзора на 7 октября:




График на сегодня:





Если Вас интересует «фундаменталка» по акциям боинга или новостной фон, то он наверное отгуглится =) Сама идея чисто «техническая», поэтому помочь с «фундаментальным сопровождением» не смогу =)

+
Спасибо за ответ с графиками. Давно хотел перейти на американский фондовый рынок, мне кажется что он более предсказуем и на нем проще работать. Для торговли акциями вы используете другую систему и расчеты рисков?  
+
Давно хотел перейти на американский фондовый рынок, мне кажется что он болеепредсказуем и на нем проще работать.
------------------------------------------------------------------


А Вам не кажется что Вы себе очередную «машинку для печати денег» придумываете? Впрочем меня интересует «механизм предсказания». Вы используете шаманский бубен, кофейную гущу, ТА, ФА, или Вас просто «озаряет» ?


Для торговли акциями вы используете другую систему и расчеты рисков? 
------------------------------------------------------------------


Принцип расчета рисков и торговый метод такой же.
+
Возможно термин «предсказуем» не совсем верный. Я имел в виду фундаментальный и технический анализ. Компании выпускают отчетность по которой проще понять направление, а если «техника» не против, можно спокойно купить или продать акции. На валютном и сырьевом рынке такой фундаментальной поддержки нет.
+
Возможно термин «предсказуем» не совсем верный.
----------------------------------------------------------


Термин «верный» =) Хотя бы потому, что 90% «рыночной» публики пытается именно предсказать цену, в чем и заключается их основная ошибка.


Я имел в виду фундаментальный и технический анализ.
------------------------------------------------------------


Хорошо. Только не ясно что Вы вкладываете в эти, «широко известные» понятия. Это я к тому, что «попса» проникла и в эти сферы, и, например мне, при написании обзора, чтобы «перевести» свои мысли, приходится брать в кавычки некоторые «обозначения» =)


Компании выпускают отчетность по которой проще понять направление
----------------------------------------------------------

Это финансовый анализ отдельно взятой компании, и не факт что отчетность будет указывать направление, ибо публикуется она постфактум и имеет отношение к реальному бизнесу, показатели которого, как правило, редко отражают настроения фондового рынка. Т.е если отчет по безработице будем эпически плохой, и вся мировая общественность, питаемая мнениями «ведущий аналитиков», начнет армагеддонить, то цена акций, этой, отдельно взятой компании, может не только игнорировать «негатив», но и показать приличный рост. И такое было совсем недавно и два года назад, и три =) Так что «фундаментальным анализом», отчетность и пиар отдельно взятой компании, назвать нельзя.


а если «техника» не против, можно спокойно купить или продать акции.
-----------------------------------------------------------------



То есть гонимые волной эллиотта мувинги, придушив по дороге пару стохастиков, заручившись вечной дружбой мутанта макди, разворачиваются к Вам и говорят — «Мы не против, затаривайтесь доктор на всю котлету»? =)


«Технический анализ» не бывает «за» или «против». Поэтому в моих обзорах эта часть материала называется «технической картой движения». И работать с ней надо так же как и с обычной картой местности — т.е определять текущее местоположение и дальнейшее вероятное направление. Например из отеля, где Вы остановились, в музей.


Однако при этом, Вы глядя на карту, просчитываете и стоимость поездки и маршрут следования, и затраты на возможную покупку сувениров или обед в кафе — т.е расчитываете риск/манименеджмент. Так же, Вы понимаете, что «карта местности», какой бы правильной она не была, не гарантирует Вам, плавную дорогу от «отеля» до «музея». На пути могут возникнуть пробки, аварии, музей может закрыться, потому что он, например кроме Вас, больше никому не нужен, а содержать его дорого. Тем не менее, имея некоторый опыт или знание подобного рода моментов, Вы можете «оптимизировать» свой маршрут, с учетом разного рода «факторов».


Так вот в рыночной деятельности за такую «оптимизацию» себя на карте местности, отвечает «экспертиза поведения цены», которая может выражаться как в «технических» терминах, так и в «фундаментальных». Поэтому я всегда уточняю для чего тому или иному человеку с вопросом, нужна информация. Для СМИ «оптимизация» маршрута не имеет значения, потому что их работа не связана с торговой деятельностью. Для трейдера или инвестора такая «оптимизация маршрута» важна, ибо дает возможность не только «выжить» в этом бизнесе, но и получить приличный гешефт.



На валютном и сырьевом рынке такой фундаментальной поддержки нет.
------------------------------------------------------------

Задача фундаментального анализа — определить реальную истинную ценность актива или экономического показателя. Например в каждом из 12 региональных банков Федрезерва есть свой «институт» который днями и ночами проводит «фундаментальные исследования», результаты которых должны определять дальнейшую политику ФРС. Как Вы понимаетие, там достаточно объемный и широкий инструментарий и высокая квалификация специалистов, тем не менее, весь этот сложный механизм выдает совершенно кривые результаты. Иначе бы не было кризисов и последующего за ними «ручного управления». Чтобы там не высчитывали ФРС, ЕЦБ, BOJ. ЦБ России или Зимбабве, в итоге их «фундаментальный анализ» всегда приближается к РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ актива, а ведь в рынке присутствуют спекулянты, без которых невозможно было бы достичь ликвидности.



Сорри за много букв, и плиз, не обижайтесь на мои шутки =)


+
Спасибо за развернутый ответ. Хотел задать много вопросов, пытался их отфильтровать по правилу 20/80 и понял что мне не хватает информации даже чтобы их задать. Поэтому у меня просьба к вам, дать список литературы которая действительно полезна, если такая вообще существует. 
+
просьба к вам, дать список литературы которая действительно полезна
--------------------------------------------------------------


Самая «полезная литература» — Цена, в её «чистом виде», но наверное Вам пока такая «литература» не интересна =)


Написать «список литературы» не сложно (отгуглил авторов по теме финансы и вуаля), только толку от этого не много. К рекомендуемой к прочтению книге нужно давать рецензию, и не ту, которую пишут в книжном магазине с целью продать книгу, а более развернутую, тезисно, но качественно, с указанием «ключевых моментов», если таковые есть в книге (редкость). «Информационная база» у всех разная, «интересы» тоже, поэтому то что подойдет одному, не будет интересно другому. К тому же такой подход экономит время.


Порадовать списком Вас не смогу пока, нет на это времени (писать рецензии), так что гугл в помощь и «амазоны» с «озонами», там иногда пишут мнение читатели, не всегда развернуто, но бывает.

+
Самая «полезная литература» — Цена 
>>>
 Я как раз о такой литературе спрашивал. Книжек о рынке читал много, но там в основном общая информация. Читал и по фундаментальному и по техническому анализу, проверял книжные «правила» на своих деньгах. Результат как вы поняли, ужасный. Книг для спекулянтов я не видел. 
+
Не знаю чего Вы ждете от книг. Грааля в них ищите?.. Для удобства проще разделить их на ктегории:
1. В одних пишут как оно всё устроено, но ничего не пишут о том что с этим делать.
2. В других пишут что можно сделать, но не пишут как это устроено и к чему можно применить конкретно
3. Третьи пишут как ненадо делать, но не пишут как надо делать

Все три категории несут информацию, как Вы ею распорядитесь, только Вам известно.


Книг для спекулянтов я не видел. 
--------------------------------------

А зачем книги для спекулянтов? Спекуляция это действие в рамках некой системы — шорт-бай-холд-тейк-стоп итд… Ближе всего под понятие «литература для спекулянтов» подойдет изучение каких-либо торговых методов и систем. Берете любую и адаптируете её под себя и под свои «спекульские наклонности». «книга» сама «напишется» в стейтменте у Вас =)
+
Пожалуйста =)

Ну да, пару недель… примерно 15% с хода одной бумаги, жаль что доктора такая доходность не порадует, не летают пока боинги на 300% в неделю))))))
+
Вам из поста в пост с настойчивостью дятла пытаются донести один из принципов работы на финансовых рынках — соотношение риска и доходности. А Вы с той же настойчивостью дятла продолжаете «ныть» на счет «низкой» доходности… Вы возьмите калькулятор и посчитайте, а какая это годовая доходность получается (Вам уже это советовали так-то...)
Не сочтите за оскорбление, но Вы мне напоминаете персонажа из одной русской сказки про золотую рыбку...

Вчера я попал в мясорубку...

Рынок он такой… Любит «круть фарш» из «хомячков»...)



+
Егор вы можете считать меня каким угодно животным, но мое мнение о доходности не с потолка взято. Получается что те кто рассказывает про доход с рынка 127% за 3 месяца, мягко говоря вводят в заблуждение? Про тех кто обещает 100% в месяц я упоминать пока не буду.  Я очень благодарен и вам и Патриции за время потраченное на меня, но в вопросе доходности пока осталось слишком много темных пятен. Только не говорите мне что этот вопрос не важен, для меня это не так.
+
Doktor Andi,

Во-первых, я Вас не считаю каким угодно животным. «Хомячки» — это сленг, как «быки», «медведи», «волки», «овцы» и т.д.

Во-вторых, а у Вас есть статистика по этим рассказчикам? Что с ними и с их депозитами произошло после, как они отрапортовали о своих достижениях? Можно найти статистику по УК, работающих на различных сегментах рынка, и у некоторых действительно есть такие результаты(127% и выше), но на годовом интервале их P&L скачет как сра… й бык по бойне, и в итоге они в лучшем случае выходят в ноль...

В третьих, если мне не изменяет память, то этот пример возник из-за того, что Вы решили, что Патриция считает невозможным работу на валютном рынке депозитом 10К. Этот пример наглядно Вам показывает, что можно и с самого начала говорилось, что чем меньше депозит, тем жестче условия, тем жестче параметры риска, а значит тем меньше прибыль. Но прошла неделя, вторая, а Вы уже спешите делать выводы о пригодности/не пригодности данного подхода к торговле.

В пятых, еще раз подумайте и дайте ответ прежде всего самому себе: Зачем Вам это? Чтобы иметь возможность постепенного прироста капитала или чтобы рискнуть и попытаться слупить сразу и много?
+
Вот небольшая выборка (по доходности за последний месяц) из списка (в основном амерских компаний), предоставляющие свои услуги на валютном рынке:



Вам так важна мгновенная доходность, кого бы Вы выбрали?
+
А по доходности за год или квартал есть цифры? 
+
А зачем они Вам?-))
Вы ведь пытаетесь сделать выводы о доходности примера, который Вам организовала Патриция, основываясь всего лишь 2-мя неделями...
Я Вам предлагаю «выбрать», видя доходность аж за целый месяц))
+
Предлагаете попросить Патрицию продлить публикации на год? На это я и надеяться не могу. Так что если вам не трудно покажите доходность этих компаний за год. Буду очень благодарен. 
+
Могу Вам предложить перестать троллить доходность-) статистика примера содержит много нужной информации, но Вы видите только доходность... 

Годовые доходности — это просто цифры. Нужно изучать весь отчет. Компания, месячная доходность которая самая высокая в таблице, внутри года на протяжении 5 месяцев «лосей» разводила, и просадка депозита составляла около 50%…  Поэтому нельзя ориентироваться только на доходность
+
Годовые доходности — это просто цифры.
------------------------------------------------


Просто цифр не бывает, тем более в трейдинге =)

Даже число Пи, «звучит» прекрасно =)







5 месяцев «лосей» разводила, и просадка депозита составляла около 50%…
-------------------------------------------------------------

— Мыкола, ты чув як москалы на пыво кажуть?
— Як?!
— «Пи-и-и-во»
— Тфу!!! Повбывав бы!

)))))))))


+
=))))
+
Зачем орлу крыло подрезал? =))

Как он теперь без романтики?!
+
Вопрос: Если орлу подрезать крылья он, всё равно не станет петухом, а если петух расправит крылья, то он станет орлом?
Ответ: Каждый в душе остается тем, кем он был в течение своей жизни.©
=)
+
Это диалог из фильма «Тупой и ещё тупее»? =)
+
Уважаемый доктор!
Вопрос доходности важен не только Вам, он некоторым образом заботит всех трейдеров, однако...
Одного факта наличия у нас с Вами водительских прав НЕДОСТАТОЧО  для того, чтобы обогнать Шумахера на финише гонки -))). Каждый новичок способен на первой же прямой обойти Михаеля, но впишется ли он в вираж? А сколько виражей на дистанции? На пути трейдера неисчислимое количество виражей, и до той поры, пока Вы не научитесь их  проходить без риска для жизни (депозита), Вы не выиграете гонки...
Патриция, как мне кажется, последовательно и терпеливо доносит до Вас, что к подобному соревнованию Вы пока не готовы, и если участие в нем для Вас дело решенное, то Вас ожидает тернистый и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ период тренировок, в рамках которого Вам предстоит узнать о своем пределе риска, который допустим для прихода к финишу...
+
Спасибо за посты! Хоть иногда Вы и бываете несколько резки, но, черт возьми, как Вы бываете правы! )))
+
«Резкость» (в буквах) существенно экономит время, непозволяя «плодить сущностей, там где их нет» © =)


Успехов!
+
Спасибо за обновление информации. А почему на втором счете «торговые операции не проводились»? 
+

Полагаю потому что демонстрация «примера» имеет меньший приоритет, чем основная занятость. Вы же не думали что «все» «всё» бросят ради того чтобы удовлетворить Ваше любопытство?!  
Торговые операции на счете в 10К так же были сокращены. По факту удалось выделить только 3 дня из 5 в недели. Надеюсь Вас это не сильно «расстроит»?!
+
Нет не расстроит, цель примера не ежедневная торговля. Я сравнил статистику второй недели, у вас уменьшилось число сделок вдвое, при этом увеличились цифры profit factor, с чем связаны такие изменения? 
+
«Изменений» нет никаких, система торгуется в «Обычном режиме», просто на разных «фазах рынка» и «активности трейдера», такие параметры могут время от времени изменяться.

Ну и… если Вы торгуете, то наверное заметили тот факт что валютный рынок, в моменты приступа «фундаментальной слепоты» (как краткосрочной, так и долгосрочной), практически не двигается. Прошлая и пока начало текущей недели сопровождаются достаточно низкими значениями волатильности, что, по сути, является основным препятствием для заработка. Так что порою для перераспределения «честнонажитого» регуляторы устраивают «кризис» =) Редкое, но очень профитное событие =)


И главное (на мой взгляд), раз уж мы разбираем «пример», то я советую Вам обращать внимание не на цифры profit factor-а, ибо этот показатель не передает «все тонкости» управления торговым счетом. Для Вас, лично, на данный момент, «важнее» соотношение цифр Profit Trades (% of total) и Loss trades (% of total) — как по количеству так и по качеству.


Надеюсь, что Вы понимаете почему это соотношение важнее остальных. Для Вас, учитывая Ваш «поиск себя», на данный момент это более актуально. При этом совершенно не важно — какой торговой системой/методом/схемой итд, Вы пользуетесь, и уж тем более не стоит заострять внимание на процентах дохода. Если Ваши положительные сделки будут превышать по количеству и качеству отрицательные, то со временем, Вы сможете увеличивать риски, повышая (дозировано/постепенно) вероятность доходности.


+
Друзья!
Поскольку явственно чувствую близость финала настоящего проекта, позволю себе высказаться .
С самого начала нынешний проект не обещал стать легкой прогулкой для Автора.  Патриция взялась за него отлично это осознавая, понимая, что это потребует много времени, душевных сил, терпения и откровенности.
Безгранично благодарен  Вам Патриция за Вашу не безразличность, бескорыстие в желании оказать помощь и Вашу мудрость. Уверен, что произошедший диалог окажется очень полезным не только тем, кто отметился репликами, но и многим другим, кто по мере получения своих собственных ответов, будет возвращаться к проекту с новыми вопросами.
Спасибо большое!
+
Не ожидал что два простых вопроса приведут к такому нервному напряжению опытных трейдеров. Я тоже благодарен, но не задать свои вопросы я не мог. 
+
К нервному напряжению трейдеров (польстили, себя к опытным не отношу) приводит их небезразличное отношение к Вашим проблемам.
Что же касается Ваших двух простых вопросов, то они не имеют прямого отношения к проблеме Ваших убытков. Именно это и является тем секретом, который отделяет Вас от трейдинга.
У Вас есть неуемное желание испытать фортуну? Есть множество способов, в том числе и на фин.рынке, отрывайтесь на здоровье, только не используйте на эти цели значимые для Вас и Ваших близких суммы.
Возможно Вы воспринимаете все написанное в качестве нравоучений, но Вы ошибаетесь. Каждый из давно торгующих может представить отчет о доходностях в моменте и 120 и 1200%, но только делать  это ответственный трейдер не будет, поскольку хорошо знает, чем оборачивается подобная тактика на длинном горизонте.
Если Вам совсем «невмоготу», отделите от своего основного счета малую часть и резвитесь с ней как Вашей душе угодно, сохраняя терпение и выдержку на основном, рабочем счете.
Если же «шаловливые руки» не дадут покоя и рабочему счету — бросайте это дело, добром оно при таком подходе не кончится.
+
Возможно вы правы и мне придется открывать второй счет под торговлю с большими рисками. Хотя и боюсь что это будет сложно, мне бы с одним счетом справиться. Спасибо за совет. 
+
Патриция, судя по затянувшемуся молчанию вы решили прекратить публикацию примера. Мне очень жаль что пара безобидных вопросов вызвали такую реакцию. Не ожидал такого и был уверен что мои вопросы будут интересны не только мне, но и другим читающим эту тему. Вы игнорируете мои вопросы не связанные с доходностью. Они тоже неудобные? Вы бы список удобных вам вопросов написали, тогда было бы проще с вами вести диалог. Еще у меня есть просьба дать мне доступ к вашему счету, инвест пароль, если это возможно. Хочу проверить некоторые свои соображения. 
+
Патриция, судя по затянувшемуся молчанию вы решили прекратить публикацию примера.
---------------------------------------------------------------

Я считаю, что пример Вы уже получили. Синхронизация Ваших «технических условий» (дилинг/размер депозита/опыт) с валютным рынком, вполне успешно состоялась и принесла вполне хорошие результаты. То что не удалось «синхронизировать» лично Вас с рынком, неудачей не считаю, ибо цели такой перед собой не ставила.


Мне очень жаль что пара безобидных вопросов вызвали такую реакцию.
----------------------------------------------------------------


Не могу знать какую именно «реакцию» Вы приписываете мне в своих «играх разума», но отвечу на это так — Мне стало СКУЧНО продолжать обсуждать Ваши «переживания» по поводу доходности. Мои ответы и мнение по этому вопросу Вас не устроили. Ответы остальных участников дискуссии, к которым мне и добавить нечего, видимо тоже. Поэтому если Вы уже четко определились с желаемой доходностью, то самый лучший выход — обсудить это с теми кто её предлагает.


Вы игнорируете мои вопросы не связанные с доходностью.
----------------------------------------------------------------


Я отвечу.




Они тоже неудобные? Вы бы список удобных вам вопросов написали, тогда было бы проще с вами вести диалог.
--------------------------------------------------------------------


Надеюсь что Вы меня извините за эгоизм. Но я осмелилась, не взирая на… Ваши вопросы, провести вечер пятницы и часть ночи с приятным мне человеком, имеющим более широкий взгляд на происходящие рыночные процессы =)


Да, и не стоит говорить мне — что мне делать, дабы не услышать о том куда Вам придется идти...



Еще у меня есть просьба дать мне доступ к вашему счету, инвест пароль, если это возможно.
-------------------------------------------------------------------


Хорошо. Согласуем по электронной почте.


Хочу проверить некоторые свои соображения. 
------------------------------------------------------------


Не знаю что Вы намерены «проверять», но если Вы хотите продолжение публикаций примера, у меня к Вам «встречное предложение».

В течении следующей недели, Вы (соберя всю отвагу и мужество, оправив свои «хотелки» доходности во временный отпуск) попробуете показать 1% доходности на Вашем торговом счете. Мне не нужны названия инструментов, и причины по которым Вы будете открывать позиции, так же мне не нужны скриншоты Вашего счета и какого-либо рода соревнования по типу «у кого больше». Просто покажите мне доходность 1%.


Если согласны, сообщите.


Всех благ!
+
Вы мне выбора не оставили. Согласен, попробую, самому интересно. 
+




=)))
Успехов Вам…
+
Егор, спасибо за пожелание. Выбор у меня конечно был и есть. Но в интернете не так много мест где можно обсудить интересующие меня вопросы. В основном в свой адрес слышал насмешки и кривляние разбавленное рыночной терменологией. Так что ради продолжения интересного диалога готов попробовать. 
+
Надеюсь Вы не заставляете себя через силу =)


Вы сделали скромную попытку применить «пример», открыв пару тройку позиций, «доходность» по которым, в моменте, Вас разочаровала. Предполагалось, что Вы хотя бы одну торговую неделю поэкспериментируете с «примером», что в любом случае можно считать прибретением ценного, и так нехватающего Вам, торгового опыта. Ну и мне было бы приятней понимать, что я не зря потратила свое время =)

+
Патриция, если доходность за неделю получится больше 1%, например 3, 5 или 10%, результат не будет засчитан?
На блумбуме я помню, вы называли некоторые фундаментальные события и новости словом «ахтунг». Можно ли отнести это слово к вашему понятию «драйвер движения»? 
Будете ли вы отыгрывать выступление Бернанке в среду?
Имеет ли смысл, учитывая мой небольшой депозит, открывать позиции во время выступления Бернанке?  Поясню. Его выступление даст повышение волотильности, которая повышает шансы заработать. 
Остальные вопросы задам позже. 
+
Патриция, если доходность за неделю получится больше 1%, например 3, 5 или 10%, результат не будет засчитан?
---------------------------------------------------------------


Будет. Это ведь Ваша прибыль =) Особенно если Вы знаете с какими рисками была взята эта доходность. Если они для Вас премлемы — это хорошо. Тогда Вам будет достаточно провести серию таких трейдов, например в течении квартала.


На блумбуме я помню, вы называли некоторые фундаментальные события и новости словом «ахтунг». Можно ли отнести это слово к вашему понятию «драйвер движения»?
----------------------------------------------------------------


Вопрос улыбнул =)

«Ахтунг» это «мега-драйвер движения» =)


Будете ли вы отыгрывать выступление Бернанке в среду?
-----------------------------------------------------------


Среда, четверг, пятница, итд — это просто название дней. «Выступление Бернанке» уже отыгрывается, и будет отыгрываться всеми, даже теми кто будет вне рынка и теми кто вообще рынком не интересуется =)


Если этот вопрос связан с открытием позиций, то выступление главы ФРС, вряд ли каким то образом окажет влияние на действующие торговые планы. Изменение, либо дополнение к торговым планам, будут внесены только если на это укажет «поведение цены», которая по умолчанию включает в себя «ВСЁ» — выступления, реакцию на них, ожидания, страх, жадность итд. «Имена и явки» — это декорации. Кто-то предпочитает рассматривать декорации во время спектакля, а кто-то смотрит сюжет =) Торговый план по японской иене не нарушило даже землетрясение и цунами =)


Имеет ли смысл, учитывая мой небольшой депозит, открывать позиции во время выступления Бернанке?
--------------------------------------------------------------


Единственное что имеет смысл (всегда) — это расчет «стоимости» вероятного «события» для лично Вашего депозита (и вообще любого депозита). Если слова «повышение волатильности», исключительно для Вас, будут выражены в цифрах профита и риска, Вы не будете «повышать шансы», Вы либо совершите торговую операцию, либо останетесь вне рынка.


Заплывите на лодке в океан, подальше от берега. Остановитесь, и покажите океану язык или смачный «фак» — оцените его тотальное безразличие к Вашим кривляньям. Всё что Вы попытаетесь изобразить, никак на океане не отразится, за то Вашу лодку, любой «косяк селёдки», которой тоже до Вас не будет никакого сакрального дела, перевернет не прилагая особо усилий. Однако если Вы заранее расчитали «стоимость вероятного события» (цена Вашей жизни), то явно предприняли «меры безопасности».
 
У Вас есть время, раз уж Вы себя к среде «привязали».

Успехов!
+
Бернанке может сегодня устроить «ахтунг»? 
Почти все аналитики сейчас говорят что рынки уже заложили в цены решение ФРС и выступление Бернанке. Получается что ожидать повышения волотильности не стоит и по их мнению на рынках ничего не произойдет. Вы тоже говорите что в цену включено ВСЕ, как тогда можно сделать расчет «стоимости события»? 
+
Бернанке может сегодня устроить «ахтунг»?
--------------------------------------------------


Может =) Если рассчитал «стоимость события» =) Он никогда ничего не делает пока не будет знать в цифрах во что обойдутся его слова. Он математик (цифры любит).


По поводу второго вопроса:

Не знаю какие критерии отбора информации использовали «почти все аналитики», чтобы сделать выводы о том, кто или что «заложил в цены». Это лучше наверное у них напрямую спросить.


Понятие «В цену включено ВСЁ» — не останавливает движение Цены и её «идеи» на будущее, хотя такое может «показаться» в моменте =)


Не знаю застали Вы этот обзор или нет, но приведу его как пример, на правах автора.


Обзор за 26 июня, тогда ещё не было спектакля про потолок госдолга и ведущие аналитики рефлексировали на слова и буквы господина Бернанке.


Отрывок из обзора (графики публиковать не буду):

*****
«Любой рыночный актив, находящийся в «точке дисбаланса», стремится покинуть «неудобное место», и в этом случае оправданы интервенции финрегуляторов, привязка одной валюты к другой, вербальное давление на рынок нефти или «шаманские танцы с бубном» вокруг рынка драгметаллов. Все рефлексы монетарных регуляторов и толпы имеют четкие математические уровни оптимальной «точки баланса» и «рынок» всегда  старается её найти, тщательно «прощупывая» каждый ценовой уровень на «технической карте движения».

 

Какой будет «точка баланса» для главы ФРС можно будет понять по фактическому закрытию  квартала. Пока значения ставки находятся в рамках «технического коридора»: 3.05 – 1.33, господин Бернанке, имеющий черный пояс по «монетарному айкидо», может спокойно проводить «операцию по принуждению к инвестированию», высаживая часть инвестиционной публики из  слегка перегретого рынка облигаций, и попутно давая зафиксировать профит спекулирующим на продаже «страха и жадности» ETF фондам. Конечно же «высадка» и «перенаправление» капиталов в другие сектора не будет столь «организованной», как это получилось в японском варианте. Господин Бернанке родился в Джорджии и «три стрелы клана Ямагути» его не вдохновляли, поэтому управлять инвестиционными ожиданиями господин председатель будет «древними американскими методами» — тут сказал, там нажал, здесь отжал, главное чтобы в итоге получилась – «необычайная неопределенность», при которой обязательно будет найдена «точка баланса», «раскуривать» которую придется всем миром.    

 

Ещё одним интересным «техническим моментом», который стал актуален, как только значения ставки превысили уровень: ~ 2.50, является близкое расположение динамической линии тренда нисходящей модели к верхней границе «технического коридора ФРС». Верхняя граница это уровень: ~ 3.05, текущее среднее значение линии тренда: ~ 3.55. К чему приведет пробой линии тренда столь долгосрочной технической модели, и какое влияние окажет рост ставки доходности к уровням: ~ 4.0, ~ 4.5, ~ 5.6, на мировые финансовые рынки при текущем состоянии мировой экономики, наверное, понимают все.  Однако не будем забегать вперед. Вероятность снижения ставки по-прежнему составляет 70 – 80 %, рост к уровню: ~ 3.05, при текущей динамике – 60%, рост к уровню: ~ 3.55, имеет вероятность 20%. Тем не менее, если глава ФРС рассчитает вблизи линии тренда оптимальную «точку баланса», то до апреля 2014 года мы увидим значения ставки именно на том уровне.»

*****

А теперь смотрим что произошло, на картиночке:

SP500 10Y-US-BOND TLT


Дату обзора не сложно найти на графике.


Вероятность роста ставки была выше 50%, и она «отросла», но до вполне адекватного, для господина Бернанке, уровня расчета «стоимости события».


«Операция по принуждению к инвестированию» так же состоялась. Индекс SP500 прошел «технично» туда куда была рассчитана «стоимость события» — обзор тут, и ранее.


«Высадка части пассажиров и фиксация прибыли на рынке облигаций», так же состоялась, и ещё до того как господин Бернанке «пошутил» рынок, были названы ключевые уровни по TLT.


Как тогда, так и сейчас в «цену было включено ВСЁ», а вот каким образом Вы лично для себя оцените «стоимость» какого либо «события», это уже вопрос качества Вашей «экспертизы поведения цены» и умения вписать свои «монетарно-технические условия» в рыночные движения.


Можете испытать гугл на запрос «мнения аналитиков» с 26 июня и по сей день, и потом решить что и кто куда «закладывал».


Рынок будет и завтра, Вас в рынке может и не быть, при чем независимо сделает Бернанке «ахтунг» или заставит медитировать всю мировую общественность. Если Вы спекулянт — думайте только о своей «выгоде».
+
В последнем абзаце вы не далеки от истины. Если евродоллар не развернется, то эксперимент можно закрывать. Не понимаю, если программу QE не сворачивают, почему доллар дорожает? Всё остальные центробанки которые выступали на неделе сохранили мягкую политику и их валюты дешевели, ФРС так же сохранила мягкую политику но доллар дорожает. Где логика? 
+
Где логика?
----------------------------



Логика, до 1917 года была обязательным предметом. Потом большевики решили, что «товарищам» логика не нужна и только спустя 40 лет, товарищ Сталин дал указания ввести сей нужный предмет в школьную программу, объясняя это тем, что большие потери в войне, можно было бы избежать, если бы народ умел мыслить последовательно.
 
В течении 2х лет с 1947-1949 в школах (и то не во всех), начали преподавать сей нужный предмет вот по этому учебнику:
 
 
 
Сам же «отец всех народов» обучался логике по книгам Троицкого (1886 год издания) и Поварнина (1916 год издания):
 
       
 
Логику преподавали недолго. Сталин умер в 1953, и уже 1954-55 учебный год, школы не отягощали учащихся таким нужным, и достаточно «компактным» (30-40 часов для усвоения основ), предметом. Начиная с 1955 года, и по сей день, логику не преподают в школах, что неизменно сказывается на уровне «мышления» граждан «необъятной страны». Мне так же её не преподавали в школе, но книги по логике были в нашей домашней библиотеке. И советский учебник я читала лет с 7-ми, по каким-то неведомым мне причинам он мне нравился =)
 
Вы недавно просили дать список «книг для спекулянтов», считайте, что начало ему (списку) положено.
На тот случай если Вас забанил гугол, даю ссылки на электронные версии книг:
 
Троицкий — «Учебникъ логики»
Поварнин С.И. Логика. Общее учение о доказательстве
Учебник Логики 1954 г. Виноградов, Кузьмин



В последнем абзаце вы не далеки от истины. Если евродоллар не развернется, то эксперимент можно закрывать.
-------------------------------------------------------


Я эту фразу понимаю как превышение рисков. Т.е несмотря на «многобукв» в течении двух-трех недель, Вы приняли решение остаться «в казино» и пойти чуть ли не ва-банк?

Тогда теперь моя очередь задать вопрос — Где логика?

И второй вопрос, в догонку: В росте курса евробакса, который рынок реализовал до заседания ФРС, Вы логику узрели?


Или Вы логически обосновали тот факт, что в течении как минимум месяца, рост евро против бакса, происходил на слухах о том, что Федрезерв оставит программу количественного смягчения без изменений? При этом в течении как минимум месяца, участники рынка затаривались позициями, так же как и ВЫ, веруя в то, что данное «событие» будет означать «слабость доллара».

У маркетмейкеров видимо другая ЛОГИКА, на этот счет, и хорошо что это так.





+
Вы это серьезно про логику? Если это шутка в вашем циничном стиле, то мне такой юмор неприятен. Ваши нравоучения мне тоже не нужны.
Просадка по депозиту у меня больше 80%. Риск я рассчитывал с учетом нормального движения, а это не нормальное, и никакой логике оно не поддается. 
Только не говорите что вы ожидали такого падения, не поверю. 
+
Эх Доктор… Зря вы так с Патрицией.
Падение было вполне ожидаемо. Я на конкурсном демо счете 12% наварил. В качестве доказательства скриншот прилагается. Расчитывал я на падение до 1.34. В недавнем прошлом это весомый уровень. Стоп сначала был щедрый, пунктов 150, потом я его в безубыток перевел.

По технике вероятность тоже была. На месячном графике видно было, что цена приближается к нисходящему тренду. Можно ещё это классифицировать как ложный пробой диапазона 1.27-1,37. Потому как цена гуляла в его пределах долгое время. В тот день ещё Бен что-то говорил, но я его не слушал. Увидел, что цена 1.37 прошибает и продался. Изначально идея продаца была где у 1.40 или 1.38.



 У вас видать плечо запредельное. Раз вы терпите такие убытки. Если торговать на форексе без плеча, то разорится довольно проблематично. Патриция и намекает, чтобы вы отказались от плеча. В примере, скорее всего она торгует тоже без плеча, поэтому доходность низкая. Хотя на таком рынке, без плеча доходность очень даже не слабая. 
На тех же фондовых рынках волатильность выше. Газпром вон с 107 до 150 рванул за пару месяцев. На форексе такое редкость. Так только йена недавно (где-то год назад) долбанула. Сорос опять миллиард заработал. :-)
У вас видать плечо запредельное. Раз вы терпите такие убытки. Если торговать на форексе без плеча, то разорится довольно проблематично. Зато опыта можно набраться. Патриция и намекает, чтобы вы отказались от плеча. В примере, скорее всего она торгует тоже без плеча, поэтому доходность низкая. Хотя на таком рынке, без плеча доходность очень даже не слабая. На тех же фондовых рынках волатильность выше. Газпром вон с 107 до 150 рванул за пару месяцев. На форексе такое редкость. Так только йена недавно (где-то год назад) долбанула. Говорят Сорос опять миллиард заработал.
+
У меня не демо счет и я не на конкурсе. Когда будете ставить свои реальные деньги, тогда и поговорим. Плечо у меня не запредельное, я вошел в евродоллар 2 лотами и не собирался сидеть в позиции долго. Планировалась краткосрочная торговля. Ваш пример мне не показателен, я сам таких могу вам накидать вагон и тележку.
+
Знаете, доктор, вот начал было писать вам ответ, готовить стейтмент и скрины графиков, но поймал себя на мысли, что не хочу более вам отвечать.Вам уже три недели вдалбливают понимание политики рисков, для вас открыли счет, тратят драгоценное время на демонстрационную торговлю, отвечают на ваши вопросы-фантазии и такова ваша благодарность?!!!
Вы полагаете, что по вашему депозиту просадка более 80%, вполне возможно… Только вот выраженных в долларах, евро или тугриках депозитов может быть множество, выраженных же в уважении — единственный.
Мой вам депозит исчерпан. 
+
Если не хотели мне отвечать зачем ответили? «Вдалбливать» мне не надо, мне надо объяснять, я так лучше воспринимаю. Не надо выставлять меня дибилом, я этого не люблю. Зачем мне книжки времен царя гороха и сталина, если я хочу понять движение по евробаксу сейчас? Если вы лично считаете что такие ответы помогают, то я за вас рад. У меня конкретная ситуация и не одного дельного совета как из неё выбраться мне не дали, одни эмоции. Меня не волнует сейчас ваше уважение, как вы этого не понимаете? Нравоучения меня тоже сейчас не волнуют. За всю ценную информацию которую давала Патриция я благодарен не меньше чем вы и ошибки свои я тоже понимаю. За издевки я благодарить не буду.
+
Просадка по депозиту у меня больше 80%
-----------------------------------------------------

***
Поэтому, могу Вам предложить «компенсацию» за «неоправданные ожидания» и перечислить Вам весь заработанный на счете в 10К профит за месяц  =)
***


Предложение ещё действует.


Только не говорите что вы ожидали такого падения, не поверю. 
----------------------------------------------------------


Я ничего не ожидаю, я торгую вероятности. Если меня устраивает вероятность, я ставлю на это свои деньги, при этом придерживаюсь достаточно жесткого риск-менеджмента.


Ожидания давно оставлены околорыночной среде, которая вчера могла сказать что будет QE4, а сегодня говорит что сократят QE3 в сентябре, а когда не сократят, «среда» переносит ожидания на октябрь, а если и тогда «в ромашку не угадала», тогда на декабрь… итд… в году 12 месяцев.


Вы это серьезно про логику?
------------------------------


Да.

Я торгую — Вы угадываете. Я считаю риски — Вы ищите «логику в движении». Нет разницы на «красное» или «черное» Вы ставите, главное — сколько Вы готовы потерять ради вероятности. Риски единственное что мы можем контролировать.



+
Патриция, вы не знаете что случилось в азиатскую сессию с евродолларом в понедельник? Это совершенно тупое движение стоило мне депозита. Получил маржинколл и сразу цена вернулась наверх.
Не понимаю как можно не брать во внимание решения монетарных политиков. Ведь от этого зависит стоимость валюты. Если центробанки смягчают,  валюта дешевеет. Евро не должно было так упасть к доллару, фрс продолжает печатать и продолжит до декабря или до марта. Европа не печатает так нагло, поэтому евродоллар должен быть где-то на 1.40
После маржинколла я долго думал и решил продолжить торговлю. Сегодня перевел на счет деньги и теперь у меня схожие «технические условия» 10000$. Завтра решение ецб и конференция марио драги, так что есть надежда что рынок отыграет в нужном направлении.
Большие риски я брать не буду, так что надеюсь вы не будете меня критиковать и читать нравоучения. Ещё хочу напомнить что мы договорились о доступе к счету на 8 ноября, через месяц после начала «примера».
Ваше предложение о «компенсации моих неоправданных ожиданий» я пока обдумываю. Если завтра на заявлениях марио драги я потеряю деньги то приму ваше  предложение. Хотя судя по вашей заявленной раньше доходности я не получу и половины того что потерял.
+
Энди, внесение дополнительных средств на депозит может быть оправдано исключительно  результатом анализа причин исчерпания предидущих. Нет понимания неудач — нет плана на дальнейшую торговлю.
Остановитесь, иначе азарт и упрямство оставят вас без средств, и этот момент ближе, нежели сейчас представляется. 
+
Georgy, я давно провел анализ причин. Не хочу работать там где я сейчас работаю. Меня от всего тошнит в этом месте работы. Причины неудач большие риски, но мне кажется что они оправданы. Мне нужен рывок, несколько хороших сделок и я смогу заниматься только трейдингом. Азарта у меня нет. Для меня высокий риск это необходимость. Капитал мой растаял по моей глупости, я пришел на блумбум и слушая местных гуру потерял гораздо большие средства, чем теряю сейчас. возможно по этой причине я воспринимаю риски не так болезненно как кто-либо другой. Чтобы меня понять надо потерять столько же.
+
Энди, успешных трейдеров от несостоявшихся отличает всего одна малая деталь: у первых в стейтменте до цифр значится +.
 Патриция предложила вам показать +1%. Этот процент не ей нужен, он необходим вам, поскольку и 100% и 10000% невозможны без этого +1%. Покажите его себе. Без первых шагов вам не достичь дальних целей.
 Сделайте это раз, два, пятьдесят, и тогда у вас появится реальная возможность «меряться» с коллегами прибылями, а не убытками.
+
Georgy, у меня была прибыль больше 1%, правда не зафиксированная, а потом случилось это тупое движение и логики в нем я не увидел. я ждал что цена вернется, но произошло худшее и меня свозили на маржинколл. Даже если бы я уменьшил риски я бы все равно не понял это движение.
«Меряться с коллегами» я не буду, торгую для себя и вернуть хочу свои деньги, потерянные по глупости.
+
Энди, с вами будет происходить худшее до тех пор, пока вы будете искать причины неудач вовне: в аналитиках, Бернанках, тупых движениях, а не в своих собственных действиях/логических построениях/расчетах/эмоциях.
Если бы вы снизили риски, то ваше непонимание движения обошлось бы вам дешевле, и оставило бы больше шансов на заработок на следующем, понятном вам движении.
Математика беспощадна, потеря 80% от депозита  означает необходимую доходность 400% на оставшиеся средства. Не ставьте себя перед необходимостью подобной доходности, иначе вам не выбраться их нисходящей спирали.
Вы считаете, что потеряли большую сумму, и действительно, вы можете ее потерять если не сможете конвертировать эти средства в необходимый вам опыт. Если же сможете, то вы ничего не теряли, а приобретали. Выбор прост и решение за вами.
+
Да не ищу я причины неудачи вовне. Я не идиот, знаю что рискую. Я просто хотел понять, почему в другом месте обещают 127% прибыли в квартал, а я здесь уже целый месяц слушаю про 1% или 2% и что это и есть нормальная доходность.
Может дело в том что Патриция женщина, а ту доходность мужик объявлял? вот я и маюсь, «чего с баб взять то»? :)
Решение приму когда дадут доступ к торговому счету, попробую понять смысл «технологии» и бог даст доработаю до того уровня который мне нужен.
+
Тогда Вам только один путь — к «тому мужику» )
+
«Тот мужик» видит что я пишу, уверяю вас. путь я выбрал верный. Смешно что Патриция так тему назвала, наверное из лучших побуждений.
+
Александр Дубров — победитель конкурса «Лучший частный инвестор-2012» в номинации «Лучший трейдер-стратег», заработавший 127 % дохода менее чем за 3 месяца! 

 этот что ли?
+
Здравствуйте. Я по конкурсам не следил пришел увидев рекламу, там не указано кто из троих обещает такую доходность, но я сделал выводы исходя из того что вижу. Вот адрес — www.open-broker.ru/ru/ask-expert/?utm_source=wwww_uralpress_ru&utm_medium=website_article&utm_content=kak_zarabotat_127procentov_za_3_meciaca&utm_campaign=ASK_EXPERTS_ONLINE
+
Доктор, полагаю что к этой теме подобные вопросы отношения не имеют. Поэтому просьба воздержаться от выяснений происходящего на сторонних ресурсах.
+
Воздержусь. Тем более я все выяснил. Начальник управления интернет-трейдинга Брокерского Дома «Открытие» Александр Дубров выиграл конкурс «Лучший частный инвестор 2012». В рекламе этого не было. да и не верю я в конкурсы, особенно в подсадных уток.
+
ну вообще то там было и в рамках повестки дня той конференции и в этой самой рекламе по вашей ссылке. там в самом низу. даже вроде как стейтмент его выложен как я понял. 

 
© «ОТКРЫТИЕ–Брокер»
* Организаторы ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000, выдана ФСФР России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).) и ОАО Московская Биржа (Лицензия ФСФР России № 077–05870-000001 от 26.02.2002 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовый рынок). 127% за 3 месяца данные получены конкурсантом Александром Дубровым (ник –simple) в ходе конкурса «Лучший частный инвестор 2012» за период проведения с 19:00 МСК 24 сентября 2012 года по 18:45 МСК 17 декабря 2012 года включительно. Данные опубликованы на сайте http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/
+
Это что продолжение пиар-акции? Спасибо. Больше не нуждаюсь. На любом конкурсе должен быть «победитель» почему бы ему не быть начальником управления того же брокерского дома за чей счет устроен концерт. Жаль что рекламный банер об этом не сообщает. Кто-то где-то в 2012 году 3 месяца игрался в конкурсе, а в 2013 году на этом пиарятся московская биржа и открытие, остальная массовка подпевает. Как все по русски.
+
Doktor Andi, а в календаре событий на сегодня/завтра кроме решения ЕЦБ и конфы от Драги, больше ничего нет?
Учитывая довольно плотный календарь, рынок опять может среагировать «не логично» или «тупо» и не оправдать Ваших ожиданий на отыгрыш «в нужном направлении»...
И что Вы ждете от Драги? Если не секрет, то как Вы собираетесь «торговать» конфо? Будете в режиме «онлайн» слушать выступление и нажимать на кнопки в зависимости от услышанных фраз?

Хотя судя по вашей заявленной раньше доходности я не получу и половины того что потерял.

Странно, что Вы сравниваете «заявленную доходность» со своими хотелками и скоростью с которой Вы теряете свой депозит, т.к. в «примере» и Вашем подходе используются совершенно разные методы управления риском/доходностью…
+
Егор, я ждал что ецб повременит с мерами (так аналитики писали). Вышло иначе. От Драги ждал нейтральных коментариев. Понять направление учитывая весь календарь событий пока не умею.
Эта долбанная доходность всем покоя не дает. А вас чтоли устраивает низкая доходность? Не хотите больше заработать? Метод возможно другой, но ведь его можно доработать под более высокую доходность? Вот жду доступа к счету Патриции чтобы понять каким образом можно давать стабильный, но более высокий доход. Может смогу разгадать их подход и сделать свою систему с более высокой доходностью.
+
А в этом вся прелесть рынка. Когда большинство ждет одного «события», а происходит другое. И тогда на рынке появляется мясорубка с прикрученной дрелью=)
Согласно опросу Bloomberg, проведенного перед заседание ЕЦБ, 3 из 70 опрошенных ожидали снижения ставки на 0,25%...

Вы в своих первых комментариях благодарили авторов «Азбука рынка» и писали, что вынесли из публикаций ценный материал. Не знаю, что Вы имели ввиду, но используя «Азбуку» можно было составить техническую «карту» возможных движений eurusd. И в одну из возможных «дорог» вчера полностью «вписался» «нежданчик» от ЕЦБ...

Эта долбанная доходность всем покоя не дает...

А не Вы ли собственно «заварили всю кашу» на счет этой «долбанной доходности»?=)
Мой ответ на Ваш вопрос будет для Вас бесполезен. Так как у нас с Вами разные понятия об уровне доходности… Учитывая условия «примера» меня очень даже устраивает такая «низкая доходность»… И прежде всего меня устраивает соотношение риска/доходности

Боюсь, что Вам так же не поможет открытие доступа к счету Патриции. Потому что Вы так и не поняли из всех «многобукв» главного принципа «примера»… И чтобы Вы там не «подкручивали» и не «подгоняли» под свое желание получить бОльший доход, результат скорее всего будет отрицательным

+
Егор, я до сих пор благодарен автору статей в «Азбуке рынка». Но там ведь малая часть, намеки, пища для размышлений. Мне этот материал очень помог. До него я вообще не понимал логику движений на рынках. Моя ошибка не в том что я не умею составить «карту» с учетом техники, а в том что я доверяю мнениям «аналитиков» перед каким нибудь фундаментальным событием или выходом данных. Я и в рынок стараюсь входить именно в такие моменты, потому что без всех этих новостей не умею определять движения.
Рад что вас устраивает такая доходность. Видимо у вас тоже есть веские доводы в пользу «низкой доходности». Кашу я заварил с целью убедиться что заявленная (в другом месте) более высокая доходность вообще существует, все таки там «специалисты с именем» фигурировали. Я после этого подписался на сайт, изучал материалы. Зашел в тупик и попросил дать мне пример. Допускаю что в чем то запутался, потому что ожидал совсем другой «пример».
Доступ к счету может быть и не поможет, но у меня не будет другой возможности проверить свои идеи. Не так часто люди с опытом дают обратную связь. Возможно я там замечу то чего мне не хватает.
+
Патриция, вы не знаете что случилось в азиатскую сессию с евродолларом в понедельник?
------------------------------------------------------


Открою Вам «страшную тайну» — С евродолларом случился рынок.


Это совершенно тупое движение стоило мне депозита.
-------------------------------------------------------


Какая удобная «отмазка» =) Полагаю если бы движение было в Вашу сторону, Вы бы его так не назвали.


Европа не печатает так нагло, поэтому евродоллар должен быть где-то на 1.40
---------------------------------------------------------------


Не знаю каким образом Вы определяете кому и что должен евродоллар, и каким должен быть валютный курс. Европу нельзя «обобщать», она трехскоростная, и, если слегка отойти от рыночных фантазий, то не сложно сделать выводы о «справедливом курсе Евро». Смотрим картиночку:

Еврозона, Курс Евро


Завтра решение ецб и конференция марио драги, так что есть надежда что рынок отыграет в нужном направлении.
--------------------------------------------------------------



Я смотрю, доктор Вы уже из казино перебрались на ипподром, ставка на лошадь по кличке «Бернанке» принесла убытки, поэтому Вы приняли решение поставить на  лошадь по кличке «Драги» =)




Ещё хочу напомнить что мы договорились о доступе к счету на 8 ноября
---------------------------------------------------------
Я помню.
 
Хотя судя по вашей заявленной раньше доходности я не получу и половины того что потерял.

-----------------------------------------------------------
У меня не было цели отбивать Ваши «лудоманские фантазии», цель «примера» была иной. Меня доходность устраивает. Особенно учитывая тот факт что на торговлю ушло намного меньше времени, чем на написание «многобукв» в этой теме для Вас.

+
Вы по-моему на меня обиделись из-за моих слов о вашей доходности. Я думаю что мое желание иметь больше дохода с трейдинга вас раздражает и вы в каждом комментарии критикуете мои действия. Я не лудоман как вы выражаетесь, и я не фантазирую. Могу дать ссылку на знакомых вам людей которые обещают гораздо более высокую доходность, чем вы тут демонстрируете мне в примере. Они что, тоже лудоманы? я наивно думал что увижу «тот самый пример», получается ошибся.
Сегодня рынок опять тупил. Я опять в минусах, купил евродоллар, риск уменьшил до одного лота, депозит должен выдержать. Такое движение не предсказать. Все аналитики допускали но сами не верили в то что ставку порежут, откладывали на следующий месяц или год. Всех прочитал. А вы ждали такого падения? Ставка это важно, тут я и сам ступил, не верил что порежут.
Таблицу вашу посмотрел. Информацию которая могла бы мне помочь не увидел. понимаю что увидеть мешает моя позиция на рынке, но и без нее понимаю что курс евродоллара не упадет ниже определенных уровней и не важно сколько скоростей у европы.
+
Вы по-моему на меня обиделись...
Я думаю что мое желание иметь больше дохода с трейдинга вас раздражает...
--------------------------------------------


Доктор, Вы часто встречаете людей обиженных и раздраженных предлагающих Вам «компенсацию», с учетом того что они потратили на Вас время, а не Вы на них? (риторически)


А теперь точки над Ё...

Если бы Вы изначально не юлили, и обратились к «тем мужикам» за «тем самым примером», то вероятность получения Вами нужного ответа существенно увеличилась. И, главное! Вы бы не тратили моё личное время.


Поскольку Вы обратились с просьбой ко мне, я постаралась максимально «синхронизировать» Вас с рынком. Мне безразлична Ваша неудовлетворенность результатом, безразличен «тупик» в котором Вы находитесь и мифические «рывки» которые Вы жаждете совершить, пытаясь отыграть когда-то потерянное. Ваша «праведная ложь», которой Вы «выторговали» себе пример — мне так же безралична. НО… Одно я Вам могу сказать точно — Людей, которые на протяжении 10 — 15 лет, стабильно зарабатывают трейдингом от 30 до 100 % годовых, я знаю, и на их результаты Вы не найдете в интернетах ссылки. И я хочу сказать, что доходность 100% годовых  или чуть выше,  это не цель, а бонус, к которому именно так и относятся.


Специально для Вас, чтобы не «возбуждать» в Вас нездоровые нотки азарта и драйва, торговля на счете в 10К велась в ОПТИМАЛЬНОМ — /рискам, рынку, доходности/ — режиме:





И, тот ключевой «показатель», на который, по своей «наивности» («чего с баб взять то»? © ) я советовала обратить внимание, предполагает, что у торгового метода есть «статистическое преимущество»:

Profit Trades (% of total):  72 (74.23%)  Loss trades (% of total):  25 (25.77%)

Доходность составила 10%, НО… для Вас возможно будет странным, что этот доход уже считается неотъемлемой частью МОЕГО депозита, и поэтому «продолжение торговли» подразумевает, что его (доход) не бросят в топку рынка, и постараются СОХРАНИТЬ, пытаясь реализовать «статистическое преимущество».


А вы ждали такого падения?
---------------------------------------


Я ждала всплеска волатильности по «индикатору Евро-страха», да и по евробаксу«траектория» движения на неделю была отрисована не за рост курса:





Доступ к счету Вам дан. Полагаю что моя миссия на этом закончена и ко мне больше не возникнет вопросов. Ваш номер счета  для «компенсации» был получен. Перевод в течении 5 банковских дней, надеюсь что Вам хватит этого профита, чтобы поиграть в рынок пару часов =)


Удачи!
+
Спасибо за доступ. Буду все выходные разбираться.
+
На двое суток выпал из жизни, «переторговывал» все ваши позиции за месяц. Отыскивал их на графике и рисовал вход и выход. Могу сказать точно, я понял что я ничего не понял :) Вернее я понял, что вы точно не используете в торговле новости или данные. Получается для вас «рынок есть всегда, в любую минуту» и не важно что происходит в мире. Я правильно понял?
У меня было (сейчас уже не уверен) понимание, что новость или данные экономических показателей, это то чего ожидают инвесторы чтобы принять решение покупать актив или нет. Реакция рынка с момента выступления бернанке и драги мне не понятна и аналитики которых я читаю не знают что будет дальше. Позиция по евро у меня до сих пор открыта, минус меньше, но сейчас я уже не уверен что курс дойдет до ожидаемой цели.
Понимаю что просьба моя звучит нагло, но хотелось бы чтобы Вы продолжили публикацию по этому счету или любому другому который вы посчитаете нужным публиковать.
+
Патриция если вам в тягость публикация примера, хотя бы набор инструментов и время сделок, может кто-нибудь из команды medelle-advisers подключится вместо вас? Понимаю что слишком много прошу, но я просил других, тоже настойчиво, мне ничего не дали. Вы для меня пока одна надежда. По хорошему было бы здорово в течении года публиковать, чтобы исключить случайный фактор. Один месяц это слишком мало. Я могу так же показать доход за месяц, а потом в следующие два слить весь депозит. елательно чтобы депозит отвечал моим «техническим условиям». У меня нет сотен тысяч и в ближайшее время не предвидется. Насколько я понял вам не выгодно такой депозит вести, но может вы потерпите эти неудобства хотя бы ради одного человека (меня).
+
Специально зарегистровался чтобы сказать Вам доктор, что Вы мудак. Если Вы провели все сделки за месяц и выпали из жизни, должны понимать, какая вы обуза для Патриции или для их команды. Я внимательно читал оба топика и лично для себя нашел много интересного, включая учебник логики под руководством Сталина.

Может Вы каждый месяц решили получать компенсацию? Тогда понятно ваше непонимание и наглость.
+
Я сначала разозлился на ваше оскарбление, потом понял что без меня (мудака) вы не нашли бы для себя «много интересного включая учебник логики». Так что жду в свой адрес благодарностей.
«Компенсацию» я взял как «талисман», обналичу и положу под монитор. Я пообещал что верну эти деньги через год :) Если не верите пусть Патриция подтвердит, я не вру.
+
Да. Согласие на принятие «компенсации» сопровождалось заявлением использовать их как талисман и обещанием вернуть в ноябре 2014 года =)
+
Получается для вас «рынок есть всегда, в любую минуту» и не важно что происходит в мире. Я правильно понял?
-----------------------------------


Да.


Вернее я понял, что вы точно не используете в торговле новости или данные.
---------------------------------------------


При наличии хорошего сетапа (вероятность выше 55%), мы используем «волатильность новости», без привязки к её «содержанию», и естессно без дальнейшего обмусоливания ничего незначащих «подробностей» содержащихся в ней.


… новость или данные экономических показателей, это то чего ожидают инвесторы чтобы принять решение покупать актив или нет.
------------------------------------------


Цена (значение показателя, любая цифра) является поводом для новости, а не наоборот. Решение о том «кудаевра», «кудаголд», «кудасиплый», принимается заранее в соответствии цифрам «стоимости события» для экономики/сектора/интересов финрегуляторов/политики. Далее в течении 3х минут после новостного вброса создается «карта ликвидности» заранее расчитанного движения, которая работает в рамках «критических значений» (мы это с Вами обсуждали уже) — «расширение спреда etc… Инвесторы никаких решений не принимают, крупных „щиплют“, мелких „режут“.


Реакция рынка с момента выступления бернанке и драги мне не понятна...
---------------------------------------------------------

Выступление и решение ЕЦБ, только для околорыночной среды было „внезапным“. Летом, в этом блоге я давала картиночку, вот в этой теме (ссылка на коммент)


Сама картиночка (летняя, за 18 июля):




Новая картиночка (на текущий момент):




Смотрим на цифры, смотрим как голдманит Драги… Снижение кредитования, обязывает финрегулятора принимать „меры“, и назвать их „внезапными или неожиданными“, могут только в люди недалекие.


Это картина маслом от господина Бернанке:




И господин Драги обязательно за ней наблюдает. А так же наблюдает „эффекты“ связанные с изменением динамики показателя. Например, объем банковского кредитования США (белым) и объем рыночного государственного долга правительства США (желтым):




Полагаете что для проведения экспертизы состояния и вероятностей нужно дожидаться новостей из зомбоящика или мнения аналитиков, которые в нормальном (развитом финансово мире) считаются генераторами информационного мусора/шума, который сами потом и мусолят?


А это картинка настроений „сердца экономики США“ — малого бизнеса:




Вы в состоянии связать все эти картинки, чтобы не ждать новостного вброса в надежде на то, что он вам в моменте поможет „принять решение покупать или продавать“?


И главное, что всё это, именно для Вашего депозита в 10К, не имеет критического значения, потому что вопросы валютного курса решаются на валютном рынке, и именно там та или иная валюта находит „точку баланса, и не важно на день, год, час или минуту. А когда движение на 3 несчастных евроцента, которые не критичны для экономики вводят публику в шизическое состояние, это ненормально и привязывать к этим трем центам “навороченную» политику ФРС или ЕЦБ, просто глупо. Блаблабла — можно, а «стратегические решения» — смешно =)





+
Если >>«Цена (значение показателя, любая цифра) является поводом для новости, а не наоборот», >> то почему тогда все ждут именно новости? И не говорите что это не так, ждут, ещё как ждут.

Ещё вопросы:

1.Каким образом вы узнаете  про «карту ликвидности»?
2.Почему 3 минуты? Я вот смотрю и дни и недели, пытаясь разгадать направление движения.
3. Что значит — «крупных — щиплют», «мелких-режут»? Это по умолчанию все в проигрыше?
4.Как  вычислить «рамки критических значений»? Я понял так что это уровни маркетмейкеров, я прав?
5. По графикам, мне сложно выявлять вероятности. Они из блумберга и рейторса, у меня их нет. Вы считаете их наличие будет положительно влиять на торговую деятельность и доходность? Если не секрет сколько вы тратите на информационное сопровождение в месяц?

Три евроцента для моего депозита имеют значение, поэтому мне сложно игнорировать такеи движения, особенно если они сопровождаются выступлением фрс и ецб.
+
Если >>«Цена (значение показателя, любая цифра) является поводом для новости, а не наоборот», >> то почему тогда все ждут именно новости? И не говорите что это не так, ждут, ещё как ждут.
-------------------------------------------------------------



Вопрос в том КТО ждет, КАК ждет и ДЛЯ ЧЕГО ждет. (Для удобства пронумеруем)


«Первые» ждут, чтобы сообщить эту новость широкой публике, озвучив её, между рекламой «лады калины» и майонеза «курочка ряба».


«Вторые» ждут, чтобы поставить на новость деньги, наивно полагая, что в течение пары минут, им удалось провести глубокий экономический анализ и озариться четкой картиной будущей цены актива.


«Третьи» ждут, зная что, новость расскажут «первые», а «вторые» поставят на это свои деньги, поэтому их, «вторых», можно удачно «запилить» в диапазоне одного/двух евро центов, и честно перераспределить «нажитое непосильным трудом».


«Четвертые» «ждут», зная, что сделают «первые», «вторые» и «третьи», оценивают  «тайминг вброса», торговые риски, доходность. Включают, например, вот это:









И просто работают… =)



1.Каким образом вы узнаете  про «карту ликвидности»?
-----------------------------------------------------------


На ликвидных инструментах карта «вычисляется» проведением «технической экспертизы поведения цены».



2.Почему 3 минуты? Я вот смотрю и дни и недели, пытаясь разгадать направление движения.
---------------------------------------------------------



Смотреть можно и вековые фреймы (грешу этим =) ), но торговать их, особенно с Вашим депозитом, категорически сложно =)


К тому же Вы «обедняете» себя информационно. Рассматривая, например дневную или 4-х часовую свечу, Вы получаете только часть информации: открытие, закрытие, максимум, минимум, направление. Однако каким было движение внутри этой свечи, какую имело структуру, где изменялась динамика, вблизи каких уровней и так далее – Вы не увидите. Поэтому, Ваши попытки «разгадать направление движения» базируются на фантазии.
 


3. Что значит — «крупных — щиплют», «мелких-режут»? Это по умолчанию все в проигрыше?
-----------------------------------------------------------



Если в актив входит какой-либо крупный фонд, то он руководствуется либо среднесрочным, либо долгосрочным торговым планом. А это значит, что управляющие готовы «пересиживать» коррекции цены актива. Их «пересиживание» это «доход» тех, кто входит в актив по краткосрочному торговому плану. Фонд это понимает, дает себя «пощипать», в надежде на то, что, те, кто его сейчас «общипал», чуть позже будут драйвить цену актива в обратную сторону. «Короткие деньги» создают ликвидность, которая необходима более неповоротливым участникам рынка.


«Мелких – режут», можно добавить «глупых мелких», потому что в 90%, мелкий входит «на всю котлету», избирая для торговли исключительно тайм фрейм не младше «фрейма Баффета», что естественным образом отражается на депозите, при любом, даже небольшом изменении направления движения.
 

4.Как  вычислить «рамки критических значений»? Я понял так что это уровни маркетмейкеров, я прав?
--------------------------------------------------


Ответ на вопрос №1


5. По графикам, мне сложно выявлять вероятности. Они из блумберга и рейторса, у меня их нет. Вы считаете их наличие будет положительно влиять на торговую деятельность и доходность?
----------------------------------------------------------


Это информационные терминалы. Поэтому все зависит от того на какую «базу знаний» Вы будете «нанизывать» информацию. Если человек не торгует на рынках, а этим не занимаются так любимые Вами аналитики, то каким бы не был профитным торговый план по активу, он его «невкурит». То же самое можно сказать, о человеке, который торгует, но понятия не имеет о том каким образом надо анализировать те или иные экономические показатели. Исключительно для трейдинга, при наличии целостной торговой системы, информационные терминалы не нужны.


Если не секрет сколько вы тратите на информационное сопровождение в месяц?
------------------------------------------

$4-5К



Три евроцента для моего депозита имеют значение, поэтому мне сложно игнорировать такеи движения, особенно если они сопровождаются выступлением фрс и ецб.
-----------------------------------------------------


ФРС и ЕЦБ не выступают каждый день, и не принимают решения каждый день. Попробуйте работать на любом рынке, при любой волатильности.
+
Спасибо за подробные ответы. Я в шоке от рынка сегодня. Прямо идиально по вашим пронумерованым группам идет. Меня опять «запилила» третья группа. Вы меня я так думаю во вторую группу записали. То что первая группа полный отстой я сегодня убедился на собственных деньгах, впрочем и раньше убеждался, только не верил.

Как попасть в четвертую группу? Что я делаю не так? Я всё ещё удерживаю ту позицию по евродоллару. Только сегодня хотел закрыть, думаю подожду, и вот дождался. Лажа сплошная. Опять нет никакой логики.

Ваш ответ про фреймы меня заставил задуматься. Я снова выпал из жизни, переторговывал все ваши сделки за прошлый месяц, рассматривая их на фреймах до 1 часа. Скорей всего я не пойму механизма входа и выхода из позиций, это видимо особенность именно вашей методики, но я тоже так хочу :) До меня дошло что щначит быть в «четвертой группе», но КАК это сделать я пока не знаю.


Патриция, вы так и не ответили — возможно ли продолжение публикации примера?

+

Патриция, вы так и не ответили — возможно ли продолжение публикации примера?


Доктор, надеюсь, Вы не обидитесь, если я честно признаюсь, что порою просто забываю про «пример». Причины тому, мы отчасти обсуждали ранее. Другой важный фактор – моя занятость. Ну и третий – сумма слишком мала, чтобы тратить на неё много времени (мне должно быть «монетарно» интересно).  Просить ребят из команды MedelleAdvisers, «продолжать публикацию примера», бесполезно, ибо они отговаривали меня и от начала его публикации.
 
В любом случае торговля ведется «эпизодически», в те дни, когда я вспоминаю что  есть это счет и этот «пример». На данный момент, с 7 октября (дата начала торговли),  доходность по счету составляет 16%. Т.е. прошлый месяц 10% и текущий пока 6%. Всё в рамках изначально определенных для Ваших «торговых условий», расчетов доходности и рисков.
 

 

 
Слегка позабыла про отправленную Вам «компенсацию» в виде дохода за предыдущий месяц, который был отправлен просто с банковского счета. Поэтому для «чистоты эксперимента» сегодня сделала вывод средств: в сумме $1К. Будем считать, что этот торговый счет «Ваш», «Вы заработали», и «вывели», ну там, на виски, конфеты, цветуёчки для дам.
 

 
С учетом «выравнивания» счета, на данный момент осталось 10600 .99$, продолжу ли я торговлю, сказать не могу. Ментальная усталость к концу недели дает о себе знать. Я понимаю что Вам, после всех «душещипательных дебатов» нужно подтверждение «стабильности» получаемого дохода. Но тут есть одна «фишка», у меня нет никакого желания доказывать это Вам, или кому бы то ни было, и тратить на это 3, 6 или 12 месяцев. На сайте куда я пишу материалы, есть рубрика «Торговые идеи», там иногда выкладываются для «регламента» идеи фондового рынка, практически все они отыграли в профит, и он оказался гораздо больше, чем можно было «отжать» с валютного рынка. Больше, это даже не в процентном соотношении, а скорее в подаче и «плавности» торговли, что существенно экономит ментальный и эмоциональный «ресурс», что для более менее адекватного человека не менее ценно, чем деньги.
 
Как попасть в четвертую группу? Что я делаю не так?
-----------------------------------------------

 
Вам был дан допуск к счету, и Вы вероятно заметили, что «действия» в виде buy/sell, ничем не отличаются от Ваших действий. Вы ведь тоже покупаете и продаете валюту, у того же брокера и с теми же условиями. Т.е. со стороны, мы с Вами действуем совершенно одинаково – спекулируем валютой. Однако есть небольшое, но существенное различие, Вы делаете как спекулянт, а я просто спекулянт. Быть это не то что ты делаешь, а то, что ты есть. Видимо поэтому мне всё равно на многие «важные факторы», на которые Вы обращаете внимание, и которые Вы «учитываете» при открытии позиции, я их игнорирую, концентрируя внимание на своей цели. А Вы, пребывая в трансе (иначе это не назвать), «моделируете» поведение экономики Европы или США, по одному/двум новостным «вбросам». 
 
Вы не экономист, и не спекулянт. Вы просто делаете похожие движения, не понимая сути экономических процессов и не постигая законов спекуляции. Для Вас «первая группа» отстой, хотя они просто озвучивают левую сторону графика, рассказывая тем, кому нет дела до торговли и инвестиций, о том, как обстоят дела. Они по любому вне рынка и не передают инсайд от регуляторов. Но Вы все равно фиксируете на них внимание и тратите свое время на оценивание вербального шума. Для спекулянта и инвестора важна ЦЕНА. Именно от неё идут все ментальные и «монетарные» танцы.
+
Спасибо за отчет. Если торгуете, значит есть шанс что продолжите публиковать пример. Да, не скрою что хотел бы хотя бы годовую статистику увидеть, для того чтобы сделать окончательные выводы. Хотя с учетом что вы торгуете «на заказ» в реальном времени, может быть и полгода хватило. Получается что вы заработали уже больше среднего банковского процента по россии. Это то о чем вы и Егор говорили, я запомнил. Теперь можно успокоится и ничего не делать, инфляция отбита?

По поводу ЦЕНЫ, я признаюсь так и не могу перестать её анализировать без новостей и мнений аналитиков. Меня пугает оставаться один на один с ЦЕНОЙ, я совсем не понимаю как выявить рост или падение, если ничего не объясняет почему цена идет вверх или вниз. Поэтому и читаю мнения аналитиков. Да, они не говорят куда пойдет цена. Вернее те кто говорит, никогда не попадает. Я помню ещё по блумбуму двух «гуру» оба отстой. Теперь я таких мудил не слушаю, но не могу отказаться от объяснений движения на новостях. Как от этого уйти?

Я сейчас подсчитал итоги своего трейдинга за тот же период, минус 6100 и маржинколл и сейчас плавающий минус около тысячи. Печально.

+
Если торгуете, значит есть шанс что продолжите публиковать пример.
-----------------------------------------


Шансы имеют цифровые значения =)


Хотя с учетом что вы торгуете «на заказ» в реальном времени, может быть и полгода хватило.
-------------------------------------


Наш «заказ» Вам — 1% прибыли за неделю, не увенчался успехом =) А тут «полгода», удовлетворения Вашего любопытства.


Получается что вы заработали уже больше среднего банковского процента по россии.
--------------------------------------------


Да.


Теперь можно успокоится и ничего не делать, инфляция отбита?
---------------------------------------------


Для этих 10К — Да. «Личная инфляция» — нет, надо чуть больше.



Меня пугает оставаться один на один с ЦЕНОЙ, я совсем не понимаю как выявить рост или падение, если ничего не объясняет почему цена идет вверх или вниз. Поэтому и читаю мнения аналитиков.
--------------------------------------------------


Чтобы изменить ситуацию которая не устраивает надо «уйти» из «зоны комфорта». Вам так удобно «ругать аналитиков», и объяснять их «кривыми анализами» свои неудачи. «Пугает остаться с ценой один на один»? Так вот испугайтесь сегодня один раз, завтра три раза, послезавтра и так день за днем, и в какой то момент Вы перестанете «пугаться».


Скажу прямо, мне надоел Ваш «плачь Ярославны» по поводу аналитиков. После ссылок на книги по логике, могу дать ещё одну. Не знаю есть ли она в интернетах, заказывала в бумаге. Авторы Джон Рольф, Питер Труб «Мартышкин труд. Уолл-стрит изнутри».


Цитата из книги:


«Аналитики — это самое дно в куче дерьма. Это грязь под сиденьем общественного туалета на автобусной станции, это осадок на дне пивного кега. Два или три года аналитиков нещадно эксплуатируют — ментально, эмоционально и физически. В обмен на это их довольно хорошо обучают и отлично оплачивают их труд. Но в иерархии нет никого ниже их, на кого они бы могли выпустить пар.

Отработав два-три года, подавляющее большинство аналитиков увольняется, для того чтобы либо поступить в бизнес-школу, либо перейти в другие финансовые организации Уолл-стрит, либо (если им удается вернуть себе разум) полностью сменить область деятельности. В инвестиционных банках почти полностью отсутствует движение по вертикали между позициями аналитиков и верхними эшелонами иерархии.»

Сама книга есть вот здесь на русском, стоит копейки.


Если Вы к «аналитикам» относите всю околорыночную индустрию, то в случае с отечественной аналитикой, там по большей части медийные переводчики чужих мыслей =) Такова се-ля-ва! В случае с западным медийным пространством стандартный  «заказной» краткосрочный бизнес.


Цены бояться не нужно, она никакого отношения не имеет к Вашим фантазиям, страхам и ожиданиям.



По поводу Ваших потерь, скажу так… Не так они страшны, но только в том случае, если Вы делаете правильные (выгодные лично для Вас) выводы. Но пока я этого не вижу, к сожалению.
+
Книгу уже заказал.
Про «тайминг» хотел сказать, что читал ваши обзоры, там ведь у вас есть и недели и дни и кварталы. Почему тогда мне такие фреймы противопоказаны?

Жаль если публикация примера закончена. У меня остались вопросы, я их просто не могу сформулировать.
+
Про «тайминг» хотел сказать, что читал ваши обзоры, там ведь у вас есть и недели и дни и кварталы. Почему тогда мне такие фреймы противопоказаны?
-----------------------------------------------


Основа обзора — «техническая карта движения» актива. На базе этой карты генерируются торговые идеи. И, как правило, в рамках таких фреймов (дни/недели/кварталы/etc), торговых идей несколько, к тому же идеи с разных фреймов, по одному и тому же инструменту могут иметь (и 100% имеют) разное направление. У каждой такой идеи есть своя «стоимость» в виде соотношения прибыли и риска, а так же в виде процентов вероятности и времени реализации. Поэтому каждую торговую идею «синхронизируют» с реальными возможностями депозита =)


Если Вы рассматриваете цели долгосрочных фреймов при текущем размере депозита (10К), то полагаю что процентов на 90, Вы до них не дойдете. И не потому что депозит скромен, а потому что психологически не выдержите затяжных движений «против» Вас или длительного, выматывающего флэта.

В том случае, если Вы учитываете все сгенерированные идеи в рамках среднесрочного и долгосрочного фрейма, то Вы врядли не воспользуетесь возможностями которые дают разнонаправленные торговые идеи.


+
Нет, у меня только в одну сторону анализ, несколько идей не учитываю. Видимо поэтому часто ошибаюсь. Получается что вы описали целый спектр моих ошибок. Я не дожидаюсь прибыли, начинаю добавлять позиции если рынок против меня, и потом мне просто не хватает денег на то движение которое в итоге случается. Уйму умных книжек прочитал, но нигде вот так как вы не написано, только общие фразы, которые я слышу через день пачками. Теперь мне немного понятней некоторые фазы движения из вашего стейтмента. Правда мне до такой стратегии ещё далеко, но я теперь хотя бы понимаю в какую сторону идти.

Я не смогу не задавать вам ещё вопросов. Они есть, и я надеюсь что вы на них будете отвечать и готов ждать сколько угодно.

моя позиция по евро так и живет ещё. Профитом может не закрою, но то что убытки минимум будут, это благодаря вам. Держу себя в рамках «сижу и не рыпаюсь».

Мой знакомый спрашивает, могли бы вы взять на обучение группу из 7 человек?

+
Вам что так трудно ответить? Если Патриция не может ответить, может Бегларян ответит? Уже неделю ответа жду!
+
Ещё раз так напишите получите бан.
+
Мой знакомый спрашивает, могли бы вы взять на обучение группу из 7 человек?
------------------------------------------

Нет.
+
Можно узнать причину?
+
Придумайте любую причину, которая Вас устроит и смело можетесчитать что получили ответ =)
+
Патриция, если уж речь зашла о книгах, то какие книги на тему движений капитала, работы ЦБ и т.д. Вы можете посоветовать прочитать?
заранее Спасибо
+
то какие книги на тему движений капитала, работы ЦБ и т.д. Вы можете посоветовать прочитать?
---------------------------------------

«Прочитать» можно анекдот в газете =)

Ответ проще дать, если понимать ДЛЯ ЧЕГО Вам нужна эта информация. Если действительно только «прочитать» = а-ля «прикрепила и забыла» ©, то множно начать с любой попсовой литературы. Более менее вменяемая попсовая книжка есть у Джина Кэллахана  «Экономика для обычных людей». В ней есть «сноски» которые приведут в экономическую «кроличью нору», но тех, кто не ленив, и не для «прочитать». Далее по «сноскам» можно уйти на любую «экономическую глубину».


Если же Вам нужны «более глубокие» исследования, то можно взять любой учебный курс экономического ВУЗа, по интересующей Вас тематике, и изучать. Удобно тем, что в конце «темы» есть «наводящие вопросы», ответы на которые, и будут той «мерой знания», которая является оценкой между «понять» и «прочитать» =)


Но необходимо в любом случае понимать, что все что вы «прочитаете» и «поймете», это из прошлого… Настоящее «здесь и сейчас» на рынках, и об этом пока не написано того что можно «прочитать» =) только графики… реал тайм… лучшая «книга»… честная )))))
+
огромное спасибо, Патриция!
по правде сказать, много чего подчерпнул из статей Григория, из Ваших
В общем, спасибо Вам за всё ))
+
так я же ссылки давал по поводу чтива. по крайне мере написано там вполне нормальным и незанудным языком. базовые основы функционирования экономики и рынков всегда будут полезны.

www.medelle-finance.com/blog/blog/1202.html 
+
к сожалению, ссылка нерабочая…
+
Патриция, я вам как то писал (в этой теме), что уже давно хотел перейти на фондовый рынок. Вы написали что

>> идеи фондового рынка, практически все они отыграли в профит, и он оказался гораздо больше, чем можно было «отжать» с валютного рынка. Больше, это даже не в процентном соотношении, а скорее в подаче и «плавности» торговли, что существенно экономит ментальный и эмоциональный «ресурс», что для более менее адекватного человека не менее ценно, чем деньги. >>

Не могли бы вы хотя бы примерно объяснить разницу между торговлей на валютном и на фондовом рынке. Я не имею ввиду обывательский шаблон, что типа валютый рынок это спекуляция, а фондовый рынок это инвестирование. Потому что итоги инвестирования в 2008 пожинали и крупные и мелкие. И хорошо что я тогда не инвестировал. Хотелось бы понять что такое «плавность торговли»? Используете ли вы новости в торговле на фондовом рынке? Не сочтите за наглось, не могли бы вы дать примеры по фондовому рынку? Можно и на истории, а не в реальном времени, по истории. Просто хочу понять как лучше на фондовом рынке распределять капитал.

+
По фондовому рынку я от вас не отстану, Патриция. Устал от форекса, хочу акции торговать. Опять лажа с евро, опять сижу с небольшим и нудным убытком — это и есть трейдинг?!!!

Если честно, то я думал что ваш блог будет «генерить» торговые идеи. И якобы бегларян и вы как «бони и клайд» дадите четкие ориентиры по рынку. В итоге я жду ответа на простой вопрос неделями, а бегларян вообще молчит после того как я его опустил с его с его рекламой про 127% за квартал. Мне что сделать выводы что вы такие же как те аналитики из книжки?


Обратная связь с народом залог успеха — не забывайте об этом!

Жду ответов на свои вопросы. Можете написать свои многобукв, Патриция, (я их люблю, не с мотря на то что 50% не понимаю). Бегларян вообще в этой теме только пропиарил какого-то менагера из конторы и ничем не отметился достойным.
+
Походу это точка невозврата
Было забавно Вас читать
Прощайте:)
+
Возможно я погорячился. Но вы как бы себя чувствовали на моем месте? Я задал вопрос и неделю сижу жду ответ, и даже не знаю ответят мне или нет.
+
Если честно, то я думал что ваш блог будет «генерить» торговые идеи. И якобы бегларян и вы как «бони и клайд» дадите четкие ориентиры по рынку.
------------------------------------------------------

Назовите хотя бы одну вескую причину по которой мы должны это делать. Только не надо сюда «мифический народ» приписывать. К тому же это действительно «ВЫ ДУМАЛИ», а не «бони и клайд». Так что прежде чем писать глупости, могли бы для приличия поинтересоваться о чем думаем МЫ. (книгу по логике осильте плиз на досуге, и обрящете).


Обратная связь с народом залог успеха — не забывайте об этом!
---------------------------------------------------------


Проект Medelle Finance не для «народа». Поэтому не стоит здесь писать дешевые лозунги.


На счет PR контор, менеджеров итд — По моему здесь только Вы об этом пишите и продолжать писать об этом не стоит. Не интересно и последствия — бан.
+
Я действительно погорячился. в одной позиции сижу уже почти месяц и у меня нервы не выдерживают, а тут ещё вы не отвечаете.

Приношу свои извинения вам Патриция и Бегларяну. Был не прав.
+
Доктор мне Ваши извинения не нужны. Григорию я так думаю, тоже. Блог создавался не для вопросов, ответов и примеров, хотя и это допустимо. Но не в такой форме которую Вы избрали. Ваша позиция по EURUSD это Ваш личный выбор, и если у Вас из-за этой позиции теряется «чувство реальности» и Вы не фильтруете свои высказывания, то вот вам два человека, которые могут ответить на Ваши вопросы. Можете подъехать или позвонить:

Марио Драги

Бен Бернанке


Вот им и рассказывайте что для Вас «достойно» а что нет.

 
+
Не обижайтесь, я же извинился и понял свою ошибку. По евродоллару позиция выматывающая. Я не добавляюсь, снизил риски максимально, как вы рекомендовали, но все так долго тянется. А когда неделю ответ ждешь это вообще добивает. Неужели у вас такого состояния не было никогда?
+
Не могли бы вы хотя бы примерно объяснить разницу между торговлей на валютном и на фондовом рынке.
----------------------------------------------------------

Гугл в помощь.


Хотелось бы понять что такое «плавность торговли»?
------------------------------------------------------


Это «условное обозначение». Для Вас это абстрактное понятие. Потому что «плавность торговли» включается в себя и «стоимость идей» и тайминг их исполнения, их наличие и количество. Так вот на американском фондовом рынке торговые идеи есть всегда, в большом количестве с удобным таймингом и приемлемой стоимостью. Т.е не тратится время на «ментальный флэт» от заседания Федрезерва до заседания ЕЦБ, с последующим «запилом» в дипазоне:1-3 центов.


Используете ли вы новости в торговле на фондовом рынке?
----------------------------------------------------------


Только как драйвер движения, в заранее отобранном сетапе, у которого вероятность выше 50%. Мы обсуждали с Вами «торговлю на новостях». Ничего нового я Вам не напишу, читайте эту тему, всё уже написано.


Не сочтите за наглось, не могли бы вы дать примеры по фондовому рынку? Можно и на истории, а не в реальном времени, по истории.
--------------------------------------------------------------


Опять «пример»? =)  Одного не хватило? (риторически)
Доктор, с Вами не интересно вести беседу. Вы постоянно скатываетесь на обсуждение «поверхности», «пены рынка». И мне лично хватило двух месяцев, чтобы больше не ввязываться в такого рода авантюры.


Валютный счет, на котором велась работа по «синхронизации» человеческого фактора с рынком, показал что никакие примеры Вам ничем не помогут. Вы получили 1К, 10% за месяц, и на данный момент на счете опять доходность 10%, т.е отправленная Вам «компенсация» по факту это «убыток», и он благополучно «отбит». Я вновь Вам дам доступ к счету в конце недели, чтобы бы убедились, и это максимум что я для Вас могу сделать. Более тратить на Вас своё личное время я не хочу.


Примеры по фондовому рынку, пусть даже на истории — это абстрактная просьба. Я не знаю Ваших «технических торговых условий» на американском ФР. Без понимания таких условий любое описание будет бесполезно. И сразу признаюсь что я не хочу Вас «синхронизировать» с фондовым рынком, даже на истории. Для этого нужно будет с Вами решать каким абстрактным объемом капитала Вы будете управлять, какие у Вас абстрактные расчеты риска на общую сумму инвестиций и какие на каждую позицию по той или иной бумаге. Всё это будет сопровождаться отбором бумаг, которые должны соответствовать Вашим абстрактным «финансовым условиям» — цена акций, количество, тайминг — и это на каждую бумагу.


Вы понимаете какой объем работы мне нужно сделать, чтобы вновь удовлетворить Ваше любопытство? И не исключено что после всей провденной работы, я опять буду созерцать Ваши истеричные требования ответов, на вопросы, в основе которых заложены исключительно Ваши домыслы и фантазии.


Как альтернативу, могу предложить только те бумаги, которые были опубликованы на нашем сайте в разделе «Торговые идеи». считайте что Вы «отобрали акции». Но я не буду Вас синхронизировать. Вы сами это должны сделать, только так Вы получите опыт, хотя и он будет абстракцией для Вас.
+
Я согласен на альтернативу. Если Вам удобно давать пример описывая вами же отобранные акции, то я буду только рад. Да это абстракция, я понимаю. Для меня даже абстрактно пока не существует правильной схемы распределения капитала на рынке акций. Поэтому любой пример подойдет. Обещаю что не буду вас или Бегларяна подгонять, буду ждать столько сколько нужно.


Может быть вы новую тему откроете под акции? А то в этой уже много сообщений, у меня она долго открывается. Можно так же назвать как эту -  Medelle Advisers: Where there's a will there's a way — Где есть желание — есть путь — Часть 2 фондовый рынок. Это просто предложение, ну или просьба. Не воспринимайте как истерику :)
+
Если Вам удобно давать пример описывая вами же отобранные акции, то я буду только рад.
--------------------------------------------------


Доктор, Вы меня не поняли. Я ничего не хочу Вам «описывать». Предполагалось что Вам нужны примеры акций, не абстрактные, я предложила те что есть на сайте. Это значит, что открывается раздел «Торговые идеи», и, даже если Вы не имеете доступа к статьям на сайте, Вы увидите название бумаги и дату публикации. Далее Вы эти акции «перемещаете» на свои «финансовые условия» и получаете свой «пример». Абстрактный. Как раз такой какой Вы хотели =)


Поэтому не вижу причин себя впрягать в очередную Вашу затею.
+
Патриция, это уже не абстракция будет, а фантазия. Я без вашей помощи не смогу понять что произошло с акциями. Я только что попытался и понял что ничего не понял. Откуда мне знать куда акция у вас отыграла в лонг или в шорт? И как я из этого сделаю правильные выводы? Вы писали что у вас чуть ли не 30 акций в день рассматривается. В разделе торговые идеи где то 20 — 25 акций с марта месяца, как это понимать? Каким образом их добавлять в свой пример? Если у меня остались «свободные» средства, а у вас идея через месяц появилась следующая, мне надо закрывать первую идею и открывать позиции по новой идее, или их можно вместе торговать? У меня очень много вопросов.

Все таки если бы вы сделали отдельную тему по акциям было бы удобней.
+
Doktor Andi, у Вас какое-то «маниакальное» желание не делать ничего самому. Вы писали, что прочитали Азбуку рынка и что там увидели много пищи для размышлений. В этой теме Вам дали еще больше «пищи». Так возьмите большую «ложку» и «ешьте». Складывается впечатление, что процесс «пищеварения» не пошел и теперь Вам не нужен валютный рынок, а нужен фондовый…
А что собственно измениться-то? Вы так же ничего не поймете, словите «лося» и захотите потом торговать на рынке облигаций и т.д.?
Вы слишком быстро сдались и от новой темы проку не будет никакого…
+
Егор я даже спорить с вами не буду. Вы правы во всем. У меня диагноз информационная жадность, как выразилась Патриция и я никак не могу с этим совладать. Это выше моих сил. Мне всегда кажется что я что-то упустить могу. Статьи из азбуки рынка дали и продолжают давать пищу для размышлений. Именно поэтому я тут задаю много вопросов, «пищеварительный процесс» пошел, но это не значит что мне подходит любая пища. Пытаюсь из того что есть «приготовить свое блюдо». Вам проще Егор, вы профи, а я доктор, и для меня «пищеварение» понятно на физиологическом уровне. Поэтому я выстраиваю его так как умею.

Фондовый рынок мне всегда был интересен. Я чувствую что он проще чем валютный и это Патриция иногда подтверждает. Но я его боюсь, там много инструментов, на валютном проще в этом плане. В облигации не пойду. Там одни кукловоды.

Егор спасибо вам, вы хоть и ругаете но поддержку от вас чувствую. Хорошо что мудаком не назвали как некоторые.
+
<iframe width=«400» height=«300» frameborder=«0» src=«video.yandex.ru/iframe/ograblenie/cdo9laxvdj.3924/»> </iframe>
+
Пардон за вмешательство ))
+
Патриция, вы уж не молчите, хоть как-то прокомментируйте, а то меня не только мудаком назовут.
+
Доктор, похоже вы действительно выпали из жизни, если не поняли, что чуть выше с вами попрощались:

 Доступ к счету Вам дан. Полагаю что моя миссия на этом закончена и ко мне больше не возникнет вопросов. Ваш номер счета  для «компенсации» был получен. Перевод в течении 5 банковских дней, надеюсь что Вам хватит этого профита, чтобы поиграть в рынок пару часов =)


Удачи! 


+
От себя добавлю лишь то, что перечень литературы по трейдингу, так и неначатый вами с пособий по логике, стОит дополнить знакомством с этикой.

Удачи! 
+
Отличное сравнение рынка с океаном.
Хотелось бы узнать Ваше мнение, Патриция, по поводу следующего аспекта. Скажем, выделен определенный капитал для спекуляций/инвестиций. И находится он в некой тихой гавани, например в долларовом кэше. И вроде как рисков нет, поскольку нет открытых позиций. Однако это не так. Поскольку долларовый кэш — это тоже позиция. И в какую бы форму он не был бы переведен — появится риск, присущий этой новой форме.
Я для себя тихой гаванью считаю такой актив, который на текущий момент и в обозримой перспективе по моему мнению (как минимум) сохранит покупательную способность на необходимые мне товары. На мой взгляд, лучше хранить яйца в одной корзине и внимательно следить за этой корзиной, поэтому я не применяю диверсификацию — просто сравниваю возможные варианты и выбираю лучший из них. Если же появляется лучшая альтернатива — необходимо переводить капитал в новую гавань, постепенно, частями.
Здесь вопрос такой: как Вы решаете вопрос сохранения капитала? Если используемое в спекуляциях плечо в большинстве составляет 1:1, то означает ли это, что в каждый момент времени задействован весь капитал? (в одной или нескольких позициях) 
+
Здесь вопрос такой: как Вы решаете вопрос сохранения капитала?
---------------------------------------------------------------------


«Сохранение», в наше время, равно потере. «Сохранение» должно «обивать» — «личную инфляцию» (она у всех разная, своя).«Мертво-лежащие» деньги не «отбивают» личную инфляцию, а лишь небольшую часть её. Поэтому, сохранение решается активным управлением.


Если используемое в спекуляциях плечо в большинстве составляет 1:1, то означает ли это, что в каждый момент времени задействован весь капитал?
----------------------------------------------------------


Если речь идет о конкретно «нашем примере» (из этой темы), то да. Но есть и другие схемы управления.
+
«другие схемы управления» подразумевают повышенные риски? Вы бы раскрыли тему полностью, а то как то мутно отвечаете, не могу уловить суть.
+
как то мутно отвечаете
---------------------------------


Абстрактные вопросы порождают абстрактные ответы.

Вы бы раскрыли тему полностью
-------------------------------------

Сколько людей, столько и тем. Кому раскрывать?! (риторически)


«другие схемы управления» подразумевают повышенные риски?
--------------------------------------------------------------------


Понятие «повышенные риски» всегда выражается в конкретной индивидуальной цифре. Ну а «схема» управления может быть разной. Например разделение капитала на 3 части (необязательно равные), и управление с использованием разных стратегий с градацией %% риска.
+
А своим капиталом вы тоже управляете по такой схеме? То есть не все свои деньги подвергаете высокому риску? Мои вопросы это не праздный интерес, просто хочу понять мотивы по которым люди с опытом используют схемы с минимальными рисками.
+
Минимальные риски на Ваш взгляд — на самом деле максимально допустимые для устойчиво прибыльной торговли. Это как превышение скорости — есть безопасная скорость, а есть такая на которой авто становится неуправляемым. Если хотите уверенно и долго перемещаться из точки А в точку Б — соблюдайте скорость сообразно дорожной обстановке. Быстрее ехать можно, но вероятность разбиться близка к 100% на длинной дистанции.
+
В том то и дело что мне кажется что я «еду не быстро». Не так часто открываю позиции, жду пока движение будет сопровождать какое нибудь событие или новость, изучаю мнения и прогнозы об этом событии и только потом открываю позиции. Если я «превышаю скорость» то делаю это сознательно.
+
Результат на Вашем счете закономерен.
+
День добрый, мистер doctor Andi! Ознакомившись, с данной веткой рассуждений о практике трейдерства, Вы напомнили меня самого количество лет назад. Немного напишу лично для Вас свое мнение на Ваши действия на рынке. Пишу не из личного коммерческого интереса, а ради  помощи.
 
+
Итак! Как видно из Ваших рассуждений Вы используете очень большие плечи!!! Уменьшите их!!! Хотя бы 1:10. Обратите внимание, что Ваш кумир Патриция Джарагетти использует 1:1.
Вы вспоминали О Герчике как о эталоне трейдера: посмотрите его передачи, радио, когда говорят, о том, что Вы используете плечо
1 к 100 или 1 к 500 он просто «хватается за голову и рвет волосы на себе»
Определите уровень потерь для себя на одно рейде: 1%, 2%, 5%, но не более таким образом Вы дольше удержитесь на плаву, и капитал даже при многократных потерях будет не так быстро таять.
Найдите для себя комфортную торговлю не гонитесь за супер прибылями, делайте минимальные планы по торговле, заработали 1 доллар уже хорошо, главное контролируйте и управляйте своими рисками, это единственный параметр на который бы непосредственно можете влиять и абсолютно не выжно что Вы используете фундамент, теханализ, смесь, хоть просто открываетесь на орел-решка, новости для того, чтобы совершить  сделку.
 
+
Я Вас отлично понимаю, что Вы хотите из этого бизнеса быстро вытянуть лимоны, но так очень редко у кого получается. Да Вы можете на все плечи открыть сделку и если Вы войдете в Ваше движение можно неплохо заработать. Но если Вы хотите работать в этом бизнесе долго это не тот способ, так как одна такая ошибка и у Вас больше не будет никакого желания продолжать торговлю, Вы просто подумайте как обрадовался Ваш брокер когда Вы отдали свои потери, Ваша задача радовать себя а не брокера.
Определите для себя простую методу торговли, которая Вам нравится, поработайте над ней. Включите скорость до 50 км/ч, не нужно разгоняться до 500 км/ч. Посмотрите как Джарагетти работает… а результат более 100% годовых, поверьте можно и лучших результатов добиться, даже не будучи таким мудрецом-философом как Патриция, и используя все лишь один метод торголи.
Запомните, если Вы пришли самоутверждаться, этот бизнес не для Вас… Вы пришли работать и зарабатывать, пусть не так быстро, но на приличном капитале этого достаточно.
Как показывает практика можно работать и на 10000 у.е. 2-3 года с реинвестированием у Вас будет приличный капитал.
Самое главное показывать стабильную торговлю! В конце концов именно на это обращают внимание инвесторы, а не на резкие взлеты и падения вашей торговли.
+
Чтобы стать профи на рынке нужно съесть очень много г..., потратить время, нервы, усилия чтобы добиться хоть каких-либо скромных результатов. Чемпионами за один день не становятся, как показывает опыт зарабатывающих трейдеров это от 5 лет и выше…
+
Многие абсолютно не понимают мотивов прихода на рынок! А нужно ли ВАм это!!! Основной мотив начинающих это только легкая нажива!!! Будьте последовательны, не гоните лошадей, включите скорость 50 км, а не 500 км.
Выберете под себя комфортуню методу торговли, абсолютно не важно что в ней будет фундамент, теханализ, смесь, или просто орел-решка. Зачем тратить время на изучение чужих методов, если возможно они не под ВАС! Можно самому выдумать простой метод и колбасить не хуже Герчика или Патриции Джарагетти.
+
И еще: если ВАС действительно задевает трейдинг, не рекомендую совмещать работу наемного труженика и этого нелегкого дела.
Если есть возможность погрузитесь полностью на 2-3 года, предварительно создав подушку безопасности. По окончании этого периода уже примете решение продолжать или нет.
Удачи! Всех благ!
+
Тут случай более тяжелый. О том, что вы сказали, тут, прямо или косвенно, уже говорили много раз. Боюсь, что доктора «ваш пример» не устроит. «Заработали 1 доллар уже хорошо» — То, что для Alex`a хорошо, для доктора… не очень хорошо =)) И скорее всего, этот 1 доллар в виде доходности его не устроит. Выбор торгового плеча, грамотное определение рисковых значений, это ведь не голые догматичные цифры. Если кто-то сказал, что нельзя использовать плечо больше 1:10, то почему? А может все-таки можно? Главное понимать ГДЕ и КОГДА. Как правильно связать принятые значения риска с торговой методикой и с рынком, на котором вы все это пользуете. Если недельная волатильность инструмента составляет менее 1%, то каким образом доктор «сделает» 10% — 30% за неделю? И какой ему нужно для этого принять риск, какое использовать плечо и т.д. А если не делать эти 10-30, а скажем, 3%-6%, то как из этого 1% сделать в три раза больше? И что нужно сделать, если эти относительные значения ни как не коррелируются с необходимыми абсолютными? На мой взгляд, проблема доктора в том, что он на трейдинг смотрит сквозь узкую щелочку доходности, совершенно не обращая внимания на все остальное. Высокая доходность это не плохо, в конце концов ради доходности и приходят на рынок. 
+
Да, вы правы, 1 доллар меня не устроит. Мне нравится ход ваших мыслей. Патриция в примере давала волатильность за неделю и этот показатель я попытался учесть на новом депозите. Только волатильность резко изменилась, но я пока держусь. Торговой методики у меня нет, она в разработке. Те что применял успеха не принесли и плечи тут не причем. Можно потерять за одну сделку депозит, и можно потерять за 50 сделок, и первое и второе со мной уже случалось. Поэтому я здесь вот так нагло, как многие считают, пытаюсь докопаться до истины. А Вы читали статьи из «Азбуки рынка»? Если да, поделитесь мнением, можно ли на их основе создать свою систему? Если не читали то я сделал несколько «набросков» могу вам сбросить на ящик может покритикуете.
+
По понятным причинам, я бы не хотел публично обсуждать с вами упомянутые статьи. Если вам дать раму и колесо, вы сможете собрать велосипед? Возможно, и нет, но, по крайней мере, уже будете знать и понимать, что вам нужно сделать =)
Относительные и абсолютные значения рисковой системы, это не просто блабла. Вам уже столько тут про это говорили. Вы считаете, что для вашего стиля торговли «плечи не причем»? Пусть будет так. Тогда не противоречьте себе и попробуйте торговать без плеч. Они же все равно «тут не при чем»  =) А вы знаете, что у кота вообще плечи отсутствуют? =)) Т.е. физиологически в его скелете отсутствует clavicula, если говорить на вашем языке, док =)) Вроде ерунда, но в нужные моменты, он очень ловко использует этот дар природы, и сложившись может пролезть там, где другим не судьба =))
+
По статьям осмелюсь вам задать вопрос в личку. Надесь не прогоните. Досаждать не буду.
 Про кота интересно. Я правда не ветеринар. Судя по тому что я пока смог увидеть на счете, Патриция не человек а кошка :) Надеюсь она не обидется на меня.
+
Вы тему внимательно читали? Мне уже в 100 комментариях написали нравоучения поэтому не стоит повторяться. Патриция не мой кумир, просто она единственный человек который согласился мне показать реальный «пример». Плечи у меня и так в основном 1:10 поэтому не надо столько восклицательных знаков. Я в последнее время не верю голословным утверждениям. Вы готовы предоставить доступ к вашему торговому счету? Только к реальному, демо и конкурсы меня не интересуют.
+
Ну, что же док! Я вижу Вы так и не поняли, то, что я хотел до Вас донести! Если не прислушиваетесь к рекомендациям, Самый лучший советчик и учитель — это рынок! Он ставит всех на свои места… и все же удачных рейдов! И дорогу осилит удущий!
 
 
+
Вот именно такие ответы я и получал когда просил показать реальный доход у тех кто мне писал нравоучения и говорил о доходности «более 100% годовых».
+
Определите уровень потерь для себя на одно рейде: 1%, 2%, 5%, но не более таким образом Вы дольше удержитесь на плаву, и капитал даже при многократных потерях будет не так быстро таять.
------------------------------------------------------------------


Всё что Вы написали, это обратная сторона медали. Доктор сфокусировал свое внимание на доходности, Вы предлагаете фокусировать внимание на рисках. Это путь в никуда. Многократные но мелкие потери не гарантируют бОльшие прибыли. Тем более Вы пишите далее:


и абсолютно не выжно что Вы используете фундамент, теханализ, смесь, хоть просто открываетесь на орел-решка, новости для того, чтобы совершить  сделку.
------------------------------------------------------------


Такой «подход» годен для казино. Если нет ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ, включающей в себя  торговый метод под который и расчитываются риски и доходность (они взаимосвязаны больше, чем об этом говорят), то никакие «уровни потерь» не имеют значения. Если торговая система разработана на основах фундаментального анализа, то она по умолчанию включает в себя метод торговли в который вписан риск и ожидаемая доходность. Так же и с техническим анализом. Потому что целостность системы — это четкая методика поведения на рынке. Не важно куда пойдет цена торгуемого актива. Важно что будет делать трейдер, и на вопрос «что делать» отвечает только целостная торговая система.

«Орел-решка» даже с минимизацией рисков — не может быть системой. По сути всё выше перечисленное Вами и есть «орел-решка», потому что исключает  оценку «стоимости события», и базируется на банальной боязни потери денег. «Оценка стоимости события» по умолчанию включена в любую работающую торговую систему, которая включает в себя оценку тайминга события, вероятность его реализации, план действий и расчеты рисков и доходности итд.

Абстрактные уровни потерь, о которых Вы пишете, неразрывно связаны с уровнем доходности, которая в свою очередь неразрывно связана с волатильностью торгового инструмента, которая в свою очередь связана… итд…

Да и «схема» входа например с 5% риска и целью «заработали 1 доллар и уже хорошо», как то ламерски выглядит.
+
У меня был момент когда я строго определял уровень потерь. Он не принес мне ничего хорошего, кроме того что размер моего депозита таял медленней. Отчати это одна из причин по которой я выгляжу перед вами лудоманом. Риски я стал повышать только после серии неудачных попыток их контролировать.
+
Патриция, вы куда подевались? Даже с новым годом не поздравили лично от себя. Неужели у вас такие длинные новогодние каникулы? Пора за работу! :)


А я с просьбой. Не могли бы вы дать сюда на блог, в свободный доступ статью с основного сайта? Вот эту
Американский фондовый рынок: Торговые идеи. Итоги 2013 года: Март – Декабрь: 67,93%

Источник: http://www.medelle-finance.com/ru/trading/#ixzz2qfvkn0ua

Я понял так что там нет торговых идей, значит можно и просто так статью дать. Считайте что я выпрашиваю у вас подарок за все прошедшие праздники :) Я уже писал, что интересуюсь фондовым рынком, и в этом году хочу на нем попробовать торговать. Неужели вам жалко дать одну статью в свободный доступ?
+
Даже с новым годом не поздравили лично от себя
----------------------------------------------------------


С Новым годом я поздравила (кого то лично, кого-то вот этой темой). К тому же год Лошади ещё не наступил =) Он с 30 января на 31 января наступит. (Мне «лунный новый год» ближе, потому что он максимально приближен к «природе»). Так что у меня ещё будет возможность, если будет на то воля моя (всмысле поздравить, когда лошадь нарисуется и природа войдет в новую фазу движения). Вообще для меня «Новый год», это дата рождения моя, или любого другого человека. Всё остальное светские развлечения, к которым я стараюсь держаться подальше =)


А я с просьбой...
дать сюда....
в свободный доступ....
значит можно и просто так...
подарок за все прошедшие праздники...
Неужели вам жалко......
-------------------------------


Наверное, это выдержки из письма «Деду Морозу»… =)

Отвечаю:

Не жалко!
Но...
Там много картинок типа: было/стало, и честно скажу, мне их влоооо-ОМ публиковать. Поэтому опуликую — если найду свободное время.


в этом году хочу на нем попробовать торговать.
----------------------------------------------------


Успехов!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
© 2015 Medelle Finance